| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 一、 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 二、 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 第三节 本文的研究方法及框架结构 | 第14-15页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 我国利率市场化进程与商业银行的利率风险 | 第17-29页 |
| 第一节 我国利率市场化改革进程的回顾 | 第17-20页 |
| 一、 银行间同业拆借市场利率先行开放 | 第17页 |
| 二、 放开债券市场利率 | 第17-18页 |
| 三、 金融机构存贷款利率市场化 | 第18-20页 |
| 第二节 利率市场化对商业银行的影响分析 | 第20-23页 |
| 一、 利率市场化在宏观层面的影响 | 第20-21页 |
| 二、 利率市场化在微观层面的影响 | 第21-23页 |
| 第三节 利率市场化进程中商业银行利率风险的变化与特点分析 | 第23-29页 |
| 一、 商业银行利率风险的一般含义及成因 | 第23页 |
| 二、 利率市场化以前商业银行利率风险的表现形式 | 第23-25页 |
| 三、 利率市场化进程中商业银行面临的主要利率风险 | 第25-27页 |
| 四、 利率市场化进程中商业银行利率风险的变化特征 | 第27-29页 |
| 第三章 国外利率风险衡量方法及管理策略的比较分析 | 第29-43页 |
| 第一节 国外风险管理基本流程 | 第29-30页 |
| 第二节 国外利率风险衡量方法的比较分析 | 第30-38页 |
| 一、 利率敏感性缺口分析 | 第30-31页 |
| 二、 持续期缺口分析 | 第31-34页 |
| 三、 VAR模型分析 | 第34-36页 |
| 四、 情景分析和压力测试 | 第36-37页 |
| 五、 几种风险衡量方法的比较 | 第37-38页 |
| 第三节 国外利率风险控制策略的分析 | 第38-40页 |
| 一、 资产负债表内管理策略 | 第38-39页 |
| 二、 资产负债表外管理策略 | 第39-40页 |
| 第四节 利率风险管理方法在我国的适用性分析 | 第40-43页 |
| 一、 利率敏感性缺口分析的优势能与我国实际情况相匹配 | 第40-41页 |
| 二、 持续期缺口分析更适用于利率市场化后的国内金融市场 | 第41页 |
| 三、 VAR模型在我国的应用受到较大约束 | 第41页 |
| 四、 相对于缺口管理,表外管理工具几乎处于空白状态 | 第41-43页 |
| 第四章 利率市场化下我国商业银行利率风险管理的现状研究 | 第43-54页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险管理的实证分析 | 第43-51页 |
| 一、 数据和样本区间的选择 | 第43-44页 |
| 二、 利率风险指标的计算 | 第44-47页 |
| 三、 我国商业银行利率风险的实证数据分析 | 第47-50页 |
| 四、 我国商业银行利率风险管理的实证分析小结 | 第50-51页 |
| 第二节 我国利率市场化进程中商业银行利率风险管理的问题研究 | 第51-54页 |
| 一、 银行主观方面存在的问题 | 第51-53页 |
| 二、 外部经营环境的制约引起的问题 | 第53-54页 |
| 第五章 利率市场化进程中增强我国商业银行利率风险管理能力的对策研究 | 第54-65页 |
| 第一节 创造良好的金融环境以应对利率市场化 | 第54-56页 |
| 一、 加快金融市场的建设 | 第54-55页 |
| 二、 调整和完善市场制度 | 第55-56页 |
| 三、 对不同类型商业银行采取差别化策略 | 第56页 |
| 第二节 积极增强利率风险防范能力 | 第56-59页 |
| 一、 加快转变经营模式,有效推进战略转型 | 第57-58页 |
| 二、 优化资产负债表结构 | 第58页 |
| 三、 建立科学、高效的金融产品定价机制 | 第58-59页 |
| 四、 建立风险管理人才培养机制 | 第59页 |
| 第三节 建立商业银行的利率风险管理体系 | 第59-65页 |
| 一、 建立利率趋势预测系统 | 第59-60页 |
| 二、 建立并完善利率风险衡量与控制系统 | 第60-62页 |
| 三、 建立利率风险管理系统 | 第62-65页 |
| 第六章 结论 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70页 |
