股指期货与沪深300ETF统计套利研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·股指期货套利条件成熟 | 第12-13页 |
| ·沪深300ETF纳入融券交易标的 | 第13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·创新及不足 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 文献述评 | 第18-27页 |
| ·股指期货相关研究 | 第18-21页 |
| ·股指期货定价 | 第19页 |
| ·股指期货套利机会 | 第19-21页 |
| ·ETF相关研究 | 第21-23页 |
| ·股指期货与ETF套利研究 | 第23-27页 |
| 第3章 股指期货与ETF套利介绍 | 第27-38页 |
| ·股指期货套利 | 第27-34页 |
| ·股指期货套利概念 | 第27-28页 |
| ·股指期货套利种类 | 第28-29页 |
| ·传统套利介绍 | 第29-31页 |
| ·统计套利介绍 | 第31-34页 |
| ·ETF套利 | 第34-35页 |
| ·一级市场套利 | 第34页 |
| ·一、二级市场间套利 | 第34-35页 |
| ·二级市场套利 | 第35页 |
| ·ETF与股指期货套利 | 第35-38页 |
| ·ETF与股指期货套利步骤 | 第35-36页 |
| ·ETF作为现货的优势 | 第36-38页 |
| 第4章 股指期货与ETF套利实证分析 | 第38-60页 |
| ·实证分析方法简述 | 第38-44页 |
| ·数据说明 | 第38-39页 |
| ·单位根检验 | 第39-41页 |
| ·协整分析 | 第41-42页 |
| ·套利步骤与策略 | 第42-44页 |
| ·大盘上涨情况下的套利分析 | 第44-50页 |
| ·华泰沪深300ETF与IF1306套利机会分析 | 第44-49页 |
| ·嘉实沪深300ETF与IF1306套利机会分析 | 第49-50页 |
| ·大盘下跌情况下的套利分析 | 第50-55页 |
| ·华泰沪深300ETF与IF1306套利机会分析 | 第51-53页 |
| ·嘉实沪深300ETF与IF1306套利机会分析 | 第53-55页 |
| ·最佳套利进出场阀值探索 | 第55-58页 |
| ·最佳套利入场阀值探索 | 第55-57页 |
| ·最佳套利出场阀值探索 | 第57-58页 |
| ·实证分析小结 | 第58-60页 |
| 结论及建议 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
