沪深300股指期货套利交易研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| ·研究的背景 | 第11-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-15页 |
| 2 沪深300股指期货概况 | 第15-24页 |
| ·沪深300指数 | 第15-18页 |
| ·沪深300指数概况 | 第15页 |
| ·沪深300指数的特点 | 第15-16页 |
| ·沪深300指数与其它指数比较 | 第16-17页 |
| ·沪深300指数的编制方法 | 第17-18页 |
| ·我国股指期货的发展 | 第18-21页 |
| ·股指期货合约的推出对于我国资本市场的意义 | 第19-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-21页 |
| ·沪深300股指期货套利交易的现状 | 第21-24页 |
| ·我国沪深300股指期货套利机会 | 第21-22页 |
| ·我国沪深300股指期货套利的制约因素 | 第22-24页 |
| 3 股指期货套利方法研究 | 第24-48页 |
| ·套利交易的原理 | 第24-27页 |
| ·套利交易的基本概念 | 第24页 |
| ·套利交易的作用 | 第24-25页 |
| ·套利交易的类型 | 第25-26页 |
| ·套利交易的优点 | 第26-27页 |
| ·股指期货套利基本理论 | 第27-30页 |
| ·股指期货的定价 | 第27-28页 |
| ·期货价格与现货指数的收敛 | 第28-29页 |
| ·股指期货套利的类型 | 第29-30页 |
| ·股指期货期现套利 | 第30-38页 |
| ·现货组合的构建 | 第31-34页 |
| ·交易成本的计算 | 第34-36页 |
| ·套利机会 | 第36-38页 |
| ·股指期货跨期套利 | 第38-44页 |
| ·跨期套利的定义 | 第38-39页 |
| ·跨期套利的种类 | 第39-40页 |
| ·跨期套利的流程 | 第40-42页 |
| ·跨期套利的策略设定 | 第42-44页 |
| ·Alpha套利策略 | 第44-48页 |
| ·Alpha策略基本概念 | 第44-45页 |
| ·Alpha策略的分类 | 第45-46页 |
| ·实施Alpha策略的关键要素 | 第46-48页 |
| 4 基于CTP的股指期货高频跨期套利实证分析 | 第48-55页 |
| ·上期技术综合交易平台(CTP)简介 | 第48-50页 |
| ·程序化交易系统设计 | 第50-51页 |
| ·股指期货高频跨期套利策略实证研究 | 第51-54页 |
| ·IF1109和IF1110的相关性分析 | 第51-52页 |
| ·IF1109和IF1110的协整检验 | 第52-53页 |
| ·基于移动均值的套利区间分析 | 第53-54页 |
| ·结果分析 | 第54-55页 |
| 5 沪深300股指期货套利的风险控制 | 第55-62页 |
| ·沪深300股指期货套利的风险来源 | 第55-59页 |
| ·沪深300股指期货套利的风险控制 | 第59-62页 |
| 6 结论与展望 | 第62-64页 |
| ·研究结论 | 第62-63页 |
| ·本文的不足及后续研究 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 作者简历 | 第68页 |
