| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路 | 第13-14页 |
| ·本文基本框架 | 第14页 |
| ·本文的贡献 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-22页 |
| ·期货价格与现货价格、股票价格之间的引导-滞后关系 | 第16-18页 |
| ·商品期货价格对股票价格传导机制研究 | 第18-20页 |
| ·期货价格与现货价格、股票价格之间的溢出效应 | 第20-22页 |
| 3 我国商品期货市场对股票市场影响的传导机制分析 | 第22-27页 |
| ·南华商品期货综合指数 | 第22-23页 |
| ·我国商品期货市场价格波动对股票市场影响的传导机制分析 | 第23-27页 |
| ·基于实体经济的传导机制 | 第24-25页 |
| ·基于资本市场的传导机制 | 第25-27页 |
| 4 我国商品期货市场对股票市场影响的实证分析 | 第27-45页 |
| ·模型构建 | 第27-30页 |
| ·向量自回归模型（VAR） | 第27-28页 |
| ·金融市场波动非对称性理论模型 | 第28-30页 |
| ·我国商品期货市场与股票市场价格的波动特征和非对称性研究 | 第30-38页 |
| ·单位根检验 | 第31页 |
| ·自相关检验和均值方程的建立 | 第31-33页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第33页 |
| ·模型参数估计 | 第33-38页 |
| ·我国商品期货市场对股票市场价格的均值溢出效应分析 | 第38-43页 |
| ·描述性统计 | 第38-39页 |
| ·基于 VAR 模型的均值溢出效应 | 第39-43页 |
| ·我国商品期货市场对股票市场价格的波动性溢出效应分析 | 第43-45页 |
| 5 结论与建议 | 第45-49页 |
| ·本文的主要结论 | 第45-46页 |
| ·原因探究 | 第46-47页 |
| ·研究成果价值 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第52-53页 |
