| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1.绪论 | 第8-16页 |
| ·跳扩散模型下的期权定价研究状况 | 第9-11页 |
| ·带有交易费用期权定价研究状况 | 第11-12页 |
| ·模糊环境期权定价研究状况 | 第12-13页 |
| ·本论文研究的主要内容 | 第13-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-20页 |
| ·用到的概率知识 | 第16-17页 |
| ·用到的模糊理论知识 | 第17-20页 |
| 3 跳扩散模型下期权定价 | 第20-31页 |
| ·欧式看涨期权定价公式 | 第22-26页 |
| ·带有交易费用期权定价公式 | 第26-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4 模糊环境下期权定价方法 | 第31-40页 |
| ·模糊价格区间的确定 | 第31-36页 |
| ·隶属度的确定 | 第36-37页 |
| ·期权模糊期望价格 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 数值分析 | 第40-45页 |
| ·模糊价格区间 | 第40-41页 |
| ·隶属度 | 第41-42页 |
| ·模糊期望 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 6 总结与展望 | 第45-47页 |
| ·本文总结 | 第45-46页 |
| ·本文展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |