| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·本文的研究思路和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·国外学者的实证研究概述 | 第11页 |
| ·国内学者的实证研究概述 | 第11-12页 |
| ·本文结构及创新之处 | 第12-15页 |
| ·本文总体框架 | 第12-13页 |
| ·本文研究的创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 传统CAPM模型的不足及改进之处 | 第15-19页 |
| ·投资组合理论概述 | 第15-17页 |
| ·传统CAPM模型的主要缺陷分析 | 第17-19页 |
| 第3章 市场流动性的意义及衡量指标 | 第19-28页 |
| ·市场流动性对资本市场的意义 | 第19-20页 |
| ·流动性的衡量方法和指标分类 | 第20-24页 |
| ·流动性的三层含义 | 第20-21页 |
| ·流动性的衡量方法 | 第21-24页 |
| ·流动性指标的选取 | 第24-28页 |
| 第4章 流动性溢价的非参数检验 | 第28-33页 |
| ·流动性溢价的概念和意义 | 第28页 |
| ·统计分析方法的选择 | 第28-29页 |
| ·非参数检验样本的选取和整理 | 第29-30页 |
| ·样本时间区间的选择依据 | 第29页 |
| ·股票样本的选取和分组 | 第29-30页 |
| ·模型的介绍与应用---------势的秩检验方法 | 第30-33页 |
| 第5章 LA-CAPM的模型建立 | 第33-36页 |
| ·传统CAPM模型下贝塔系数的验证 | 第33-34页 |
| ·构建β(lip)的原因及思路 | 第34页 |
| ·关于改造贝塔系数的原因 | 第34页 |
| ·β(lip)的构建思路 | 第34页 |
| ·LA-CAPM的参数估计和模型构建 | 第34-36页 |
| 第6章 LA-CAPM模型下市场有效性的实证分析 | 第36-49页 |
| ·LA-CAPM模型的参数检验 | 第36-38页 |
| ·LA-CAPM模型下个股的统计性检验 | 第36-37页 |
| ·LA-CAPM模型下资产组合的统计性检验 | 第37-38页 |
| ·实证的思路和数据的选取及整理 | 第38-40页 |
| ·实证的开展思路 | 第38页 |
| ·样本选取依据及个股基本信息 | 第38-39页 |
| ·相关数据整理 | 第39-40页 |
| ·LA-CAPM下市场有效性的实证分析 | 第40-45页 |
| ·个股的LA-CAPM检验 | 第40-43页 |
| ·资产组合的LA-CAPM检验 | 第43-45页 |
| ·实证意义分析 | 第45-49页 |
| ·实证结果的统计意义分析 | 第45-46页 |
| ·实证结果的金融原理分析 | 第46-49页 |
| 第7章 结束语 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |