| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 第一章 引言 | 第15-21页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第15-17页 |
| ·私募基金正成为影响全球金融市场稳定的重要力量 | 第15-16页 |
| ·后危机背景下私募基金监管方向和内容的争议 | 第16页 |
| ·国内私募证券投资基金业面临发展与规范的矛盾 | 第16-17页 |
| 第二节 研究意义 | 第17-18页 |
| ·有利于证券市场健康发展 | 第17页 |
| ·有利于保护投资者利益 | 第17-18页 |
| ·有利于提高证券市场的运行效率 | 第18页 |
| 第三节 研究思路、主要内容及结构安排 | 第18-21页 |
| ·本文的研究思路 | 第18-19页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第19-20页 |
| ·主要创新点 | 第20页 |
| ·本文不足之处 | 第20-21页 |
| 第二章 私募基金投资行为理论述评及文献综述 | 第21-38页 |
| 第一节 机构投资者与市场效率 | 第21-27页 |
| ·机构投资者与有效市场假说 | 第21-23页 |
| ·机构投资者与资本市场效率衡量 | 第23-26页 |
| ·私募基金行为与资本市场微观效率 | 第26-27页 |
| 第二节 私募基金行为与证券市场稳定 | 第27-34页 |
| ·机构投资者行为理论的发展 | 第28-29页 |
| ·机构投资者行为理论 | 第29-30页 |
| ·机构投资者行为特征 | 第30-31页 |
| ·私募基金与证券市场稳定的国内研究 | 第31-33页 |
| ·私募基金与证券市场稳定的国外研究 | 第33-34页 |
| 第三节 私募基金行为与投资者风险、公司治理 | 第34-38页 |
| ·私募基金与投资者：委托--代理 | 第34-36页 |
| ·机构投资者与公司治理 | 第36-37页 |
| ·机构投资者参与公司治理的作用 | 第37-38页 |
| 第三章 私募基金监管的理论比较及文献述评 | 第38-63页 |
| 第一节 证券监管理论的比较分析 | 第38-45页 |
| ·主张强化监管的理论辨析 | 第38-43页 |
| ·管制失灵理论辨析 | 第43-45页 |
| ·金融抑制、金融深化与金融约束辨析 | 第45页 |
| 第二节 对冲基金规制的新理念辨析 | 第45-48页 |
| ·巴塞尔委员会：强化交易对手监管 | 第46页 |
| ·IOSCO：增强对冲基金透明度 | 第46-47页 |
| ·BIS：重点监管衍生品交易 | 第47页 |
| ·IMF：有限监管 | 第47-48页 |
| ·FSF：限制对冲基金高杠杆 | 第48页 |
| 第三节 境外对冲基金监管研究述评 | 第48-56页 |
| ·对冲基金监管必要性的争议 | 第49-52页 |
| ·对冲基金监管体制比较 | 第52-54页 |
| ·对冲基金监管模式比较研究 | 第54-56页 |
| 第四节 中国私募证券基金监管研究述评 | 第56-63页 |
| ·中国私募证券投资基金属性的研究综述 | 第57-60页 |
| ·中国私募证券投资基金监管思路研究 | 第60-63页 |
| 第四章 境外私募基金监管比较与借鉴 | 第63-81页 |
| 第一节 境外私募证券投资基金监管制度比较 | 第63-69页 |
| ·境外私募基金发展概述 | 第63-65页 |
| ·秉承效率优先理念的经济体注重自律监管 | 第65-67页 |
| ·秉承安全优先理念的经济体注重政府监管 | 第67-69页 |
| 第二节 境外私募证券投资基金监管内容比较 | 第69-78页 |
| ·美国：豁免条款限制 | 第69-72页 |
| ·英国：自律监管为主的内容组合 | 第72-74页 |
| ·中国香港：管理人规范和信息披露要求 | 第74-76页 |
| ·日本：投资者资格限制 | 第76-77页 |
| ·中国台湾：投资者资格和募集方式限制 | 第77-78页 |
| 第三节 金融危机与私募基金监管 | 第78-81页 |
| ·对冲基金风险外溢效应明显 | 第78-79页 |
| ·金融创新加剧了对冲基金风险 | 第79-80页 |
| ·自律监管使对冲基金风险累积 | 第80-81页 |
| 第五章 中国私募基金发展的现状与问题 | 第81-109页 |
| 第一节 私募基金特点及内涵辨析 | 第81-85页 |
| ·私募证券投资基金的内涵 | 第81-82页 |
| ·私募基金的特点 | 第82-83页 |
| ·私募证券投资基金相关概念辨析 | 第83-85页 |
| 第二节 中国私募证券投资基金存在形式 | 第85-90页 |
| ·信托公司证券投资信托计划 | 第86页 |
| ·基金公司多客户特定资产管理计划 | 第86-87页 |
| ·证券公司集合资产管理计划 | 第87页 |
| ·民间私募 | 第87-88页 |
| ·私募基金不同存在形式的异同 | 第88-90页 |
| 第三节 中国私募证券投资基金发展历程及特点 | 第90-107页 |
| ·信托公司证券投资信托计划的发展历程及特点 | 第90-97页 |
| ·证券公司集合资产管理计划的发展历程及特点 | 第97-102页 |
| ·基金公司特定客户资产管理计划发展历程及特点 | 第102-107页 |
| 第四节 小结 | 第107-109页 |
| 第六章 私募基金的投资行为实证分析—以阳光私募为例 | 第109-148页 |
| 第一节 阳光私募投资行为与上市公司效率 | 第109-116页 |
| ·问题的提出 | 第109-110页 |
| ·研究思路及文献综述 | 第110-111页 |
| ·研究样本与数据选取 | 第111-112页 |
| ·建模 | 第112-113页 |
| ·实证检验过程 | 第113-115页 |
| ·结论 | 第115-116页 |
| 第二节 阳光私募投资行为与证券市场波动 | 第116-124页 |
| ·问题的提出 | 第116-117页 |
| ·实证分析 | 第117-118页 |
| ·研究方法与数据的选取 | 第118-119页 |
| ·实证结果 | 第119-122页 |
| ·小结 | 第122-124页 |
| 第三节 阳光私募反馈交易行为及影响因素分析 | 第124-129页 |
| ·时间序列变量的选取 | 第125页 |
| ·Granger因果检验分析 | 第125-128页 |
| ·结论 | 第128-129页 |
| 第四节 阳光私募投资行为多变量协整检验 | 第129-131页 |
| ·问题提出 | 第129页 |
| ·研究思路及变量选取 | 第129-130页 |
| ·时间序列协整检验结果 | 第130页 |
| ·小结 | 第130-131页 |
| 第五节 小结 | 第131-133页 |
| 第六节 本章相关检验过程附表 | 第133-148页 |
| ·阳光私募协整检验数据表 | 第133-139页 |
| ·协整检验的EViews过程 | 第139-148页 |
| 第七章 结论与建议 | 第148-157页 |
| 第一节 结论 | 第148-151页 |
| ·关于私募基金监管经验借鉴 | 第148-149页 |
| ·中国A股市场私募基金的特点 | 第149页 |
| ·关于私募证券投资基金的行为特征 | 第149-151页 |
| 第二节 建议 | 第151-157页 |
| ·明确私募基金的法律内涵 | 第152页 |
| ·建立系统的监管制度 | 第152-154页 |
| ·完善监管内容和监管措施 | 第154-157页 |
| 参考文献 | 第157-167页 |
| 附录 | 第167-175页 |
| 致谢 | 第175-176页 |
| 个人简历 | 第176页 |