基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| ·论文研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·理论依据 | 第12页 |
| ·研究方法和内容 | 第12-13页 |
| ·论文结构安排 | 第13-15页 |
| 第2章 商业银行市场风险概述. | 第15-21页 |
| ·商业银行市场风险概述 | 第15-17页 |
| ·风险管理概述 | 第15页 |
| ·商业银行市场风险定义 | 第15页 |
| ·商业银行市场风险分类 | 第15-16页 |
| ·商业银行市场风险特点 | 第16-17页 |
| ·国内外商业银行市场风险管理背景和现状 | 第17-21页 |
| ·国外商业银行市场风险管理 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行市场风险管理现状 | 第18-21页 |
| 第3章 商业银行市场风险度量模型概述 | 第21-25页 |
| ·VAR 风险度量方法 | 第21-23页 |
| ·VaR 概述. | 第21页 |
| ·VaR 方法的特点. | 第21-22页 |
| ·VaR 方法的缺陷和不足 | 第22-23页 |
| ·ES 风险度量方法 | 第23-24页 |
| ·ES 概述 | 第23页 |
| ·ES 方法的特点. | 第23-24页 |
| ·ES 方法的缺陷和不足 | 第24页 |
| ·我国商业银行市场风险度量方式选择 | 第24-25页 |
| 第4章 我国商业银行主要市场风险研究 | 第25-47页 |
| ·利率风险 | 第25-35页 |
| ·利率风险概述 | 第25-26页 |
| ·利率风险计量 | 第26-28页 |
| ·利率风险实证分析 | 第28-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| ·汇率风险 | 第35-47页 |
| ·汇率风险概述 | 第35-37页 |
| ·汇率风险计量 | 第37-40页 |
| ·汇率风险实证分析 | 第40-45页 |
| ·小结 | 第45-47页 |
| 第5章 我国商业银行市场风险管理措施与建议 | 第47-56页 |
| ·积极营造商业银行外部环境 | 第47-48页 |
| ·加强法律法规的执行力度 | 第47页 |
| ·加强商业银行业务的监管水平和力度 | 第47-48页 |
| ·积极引导金融衍生品市场的建设 | 第48页 |
| ·发展交易货币品种，提升人民币的国际影响力 | 第48页 |
| ·完善商业银行内部风险管理 | 第48-56页 |
| ·树立风险管理理念 | 第48-49页 |
| ·注重人才的全面培养 | 第49-50页 |
| ·建立风险管理体系系统 | 第50-54页 |
| ·完善商业银行的内部控制 | 第54-56页 |
| 结论与展望 | 第56-57页 |
| 附录Ⅰ人民币对美元和欧元的汇率中间价 | 第57-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文 | 第71页 |
| 攻读硕士期间待发表录用的学术论文 | 第71页 |
