证券投资基金绩效影响因素实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 1. 导论 | 第14-30页 |
| ·研究背景 | 第14-23页 |
| ·研究目的与意义 | 第23-25页 |
| ·研究目的 | 第23-24页 |
| ·研究意义 | 第24-25页 |
| ·研究内容与框架 | 第25-27页 |
| ·研究方法 | 第27-28页 |
| ·研究贡献与不足 | 第28-30页 |
| ·研究贡献 | 第28-29页 |
| ·研究不足 | 第29-30页 |
| 2. 文献综述 | 第30-48页 |
| ·国外文献综述 | 第30-37页 |
| ·国内文献综述 | 第37-46页 |
| ·国内外研究不足及本文研究思路 | 第46-48页 |
| 3. 宏观经济变量对基金业绩的影响 | 第48-72页 |
| ·引言 | 第48-51页 |
| ·研究设计 | 第51-56页 |
| ·因子分析法 | 第51-54页 |
| ·VAR模型 | 第54-55页 |
| ·脉冲响应函数 | 第55-56页 |
| ·变量选取及数据来源 | 第56-61页 |
| ·宏观经济变量选取 | 第56-60页 |
| ·基金业绩变量选取及数据来源 | 第60-61页 |
| ·实证结果 | 第61-70页 |
| ·因子分析结果 | 第61-64页 |
| ·基于VAR模型基金业绩影响分析 | 第64-69页 |
| ·基于脉冲响应函数基金业绩影响分析 | 第69-70页 |
| ·本章小结 | 第70-72页 |
| 4. 股票市场指数对基金业绩的影响 | 第72-91页 |
| ·引言 | 第72-74页 |
| ·研究设计 | 第74-79页 |
| ·变量平稳性检验 | 第74-76页 |
| ·协整检验 | 第76-77页 |
| ·误差修正模型 | 第77-78页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第78-79页 |
| ·样本选取与描述统计 | 第79-82页 |
| ·样本指标选取 | 第79-81页 |
| ·样本描述性统计 | 第81-82页 |
| ·实证结果 | 第82-89页 |
| ·平稳性检验结果 | 第82-83页 |
| ·协整结果分析 | 第83-85页 |
| ·误差修正结果分析 | 第85-87页 |
| ·Granger因果检验结果分析 | 第87-88页 |
| ·脉冲响应结果分析 | 第88-89页 |
| ·方差分解结果分析 | 第89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 5. 基金经理对基金业绩的影响 | 第91-114页 |
| ·引言 | 第91-94页 |
| ·我国基金经理现状 | 第94-99页 |
| ·研究设计 | 第99-106页 |
| ·研究假设 | 第99-101页 |
| ·数据收集 | 第101-103页 |
| ·回归模型 | 第103-106页 |
| ·实证结果 | 第106-112页 |
| ·基金经理个人特征相关性分析 | 第106-107页 |
| ·基金经理个人特征对业绩的影响 | 第107-109页 |
| ·基金经理个人特征对风险的影响 | 第109-111页 |
| ·基金经理集中管理对业绩的影响 | 第111-112页 |
| ·基金经理变动对业绩的影响 | 第112页 |
| ·本章小结 | 第112-114页 |
| 6. 基金规模对基金业绩的影响 | 第114-129页 |
| ·引言 | 第114-115页 |
| ·文献回顾 | 第115-116页 |
| ·研究设计 | 第116-120页 |
| ·样本选取 | 第116-117页 |
| ·基金规模 | 第117-118页 |
| ·主要指标 | 第118页 |
| ·模型设计 | 第118-120页 |
| ·实证结果 | 第120-127页 |
| ·描述性统计 | 第120-122页 |
| ·基金规模变化对投资分散化的影响 | 第122-123页 |
| ·基金规模变化对持股比例的影响 | 第123-124页 |
| ·稳健性检验 | 第124-125页 |
| ·基金资产多样化及家族规模对业绩的影响 | 第125-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 7. 本文研究结论及未来研究展望 | 第129-134页 |
| ·研究结论 | 第129-132页 |
| ·未来研究展望 | 第132-134页 |
| 参考文献 | 第134-144页 |
| 后记 | 第144-145页 |
| 致谢 | 第145-146页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第146页 |
