基于资金流调整条件模型的开放式基金绩效研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-26页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-24页 |
| ·证券投资基金绩效评价 | 第11-21页 |
| ·条件模型的研究与应用 | 第21-23页 |
| ·资金流对基金绩效影响的研究 | 第23-24页 |
| ·论文的研究思路、结构与创新点 | 第24-26页 |
| ·研究思路 | 第24页 |
| ·框架结构 | 第24-25页 |
| ·主要特色与创新点 | 第25-26页 |
| 第二章 基金绩效评价的相关理论模型 | 第26-29页 |
| ·基金绩效评估——非条件方法 | 第26页 |
| ·基金绩效评估——条件方法 | 第26-27页 |
| ·资金流与绩效 | 第27-29页 |
| 第三章 基金绩效实证研究假设的提出 | 第29-33页 |
| ·基金收益率的选取 | 第29页 |
| ·公共信息变量的选取 | 第29-31页 |
| ·公共信息变量滞后阶数的选取 | 第31-32页 |
| ·无风险收益率的选取 | 第32页 |
| ·市场组合收益率的选取 | 第32页 |
| ·资金流变量的选取 | 第32-33页 |
| 第四章 实证分析 | 第33-53页 |
| ·样本及数据的选取方法 | 第33-36页 |
| ·样本区间 | 第33页 |
| ·基金类型 | 第33-35页 |
| ·数据来源 | 第35-36页 |
| ·数据描述性统计 | 第36-39页 |
| ·股票型基金累计净值与上证综指的走势比较 | 第36-37页 |
| ·股票型基金与市场组合收益率的描述性统计 | 第37-38页 |
| ·公共信息变量的描述性统计 | 第38-39页 |
| ·月度数据实证分析 | 第39-42页 |
| ·资金流变量回归系数最值调整前实证结果 | 第39-40页 |
| ·资金流变量回归系数最值调整后实证结果 | 第40-41页 |
| ·公共信息变量回归系数显著性分析 | 第41-42页 |
| ·季度数据实证分析 | 第42-45页 |
| ·资金流变量回归系数最值调整前实证结果 | 第42-43页 |
| ·资金流变量回归系数最值调整后实证结果 | 第43-44页 |
| ·公共信息变量回归系数显著性分析 | 第44-45页 |
| ·月度、季度数据实证结论比较分析 | 第45-46页 |
| ·稳健性检验 | 第46-53页 |
| ·债券型基金绩效研究 | 第46-49页 |
| ·积极配置型基金绩效研究 | 第49-53页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第53-56页 |
| ·研究结论 | 第53-54页 |
| ·本文的局限与展望 | 第54-56页 |
| ·本文局限 | 第54-55页 |
| ·进一步研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 在校期间公开发表的学术论文 | 第63-64页 |
