| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·总结 | 第18-19页 |
| ·文章研究思路与方法 | 第19-20页 |
| ·文章框架结构及可能创新点 | 第20-22页 |
| 2. 传统套期保值比率估计方法的比较 | 第22-29页 |
| ·套期保值概念及原理 | 第22页 |
| ·期望效用最优套期保值比率与MV套期保值比率的异同 | 第22-24页 |
| ·MV套期保值比率估计的发展及相关评述 | 第24-29页 |
| 3. CVAR框架下的套期保值比率 | 第29-41页 |
| ·CVAR资产组合理论 | 第29-33页 |
| ·CVaR及其一致性论述 | 第29-31页 |
| ·CVaR资产组合选择方法 | 第31-33页 |
| ·引入COPULA技术的必要性及COPULA技术的特点与内涵 | 第33-36页 |
| ·引入Copula技术的必要性 | 第33-34页 |
| ·Copula技术特点及内涵 | 第34-36页 |
| ·基于COPULA函数CVAR框架下套期保值比率的确定方法 | 第36-41页 |
| ·基于Copula函数的期货和现货的未来收益率情景模拟方法 | 第37-39页 |
| ·CVaR套期保值比率确定方法 | 第39-41页 |
| 4. CVAR套期保值比率与MV套期保值比率模拟对比研究 | 第41-54页 |
| ·CVAR估计与OLS估计的比较 | 第41-52页 |
| ·对称分布下的对比研究 | 第41-47页 |
| ·非对称分布下的对比研究 | 第47-52页 |
| ·CVAR估计与ECM估计的比较 | 第52页 |
| ·CVAR估计与GARCH估计的比较 | 第52-54页 |
| 5. 沪深300股指期货套期保值实证研究 | 第54-71页 |
| ·数据选择 | 第54页 |
| ·统计特征检验 | 第54-60页 |
| ·描述统计分析 | 第54-56页 |
| ·单位根及协整检验 | 第56-58页 |
| ·ARCH检验 | 第58-60页 |
| ·期货价格无偏性检验 | 第60-64页 |
| ·MV套期保值比率估计及比较 | 第64-67页 |
| ·CVAR套期保值比率估计 | 第67-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76-78页 |
| 科研成果目录 | 第78页 |
