| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状综述 | 第9-12页 |
| ·本文的结构框架和基本思路 | 第12-13页 |
| ·本文的主要创新之处 | 第13页 |
| ·本文的主要不足和局限性 | 第13-14页 |
| 第二章 引言 | 第14-21页 |
| ·基础算法理论 | 第14-18页 |
| ·FAURE序列及其随机化 | 第18-21页 |
| 第三章 衍生产品定价 | 第21-27页 |
| ·欧式看涨期权 | 第21-23页 |
| ·几何平均亚式看涨期权 | 第23-25页 |
| ·抵押担保债券 | 第25-27页 |
| 第四章 风险价值 | 第27-36页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第28页 |
| ·径向分层的Box-Muller算法 | 第28-31页 |
| ·欧式期权的投资组合 | 第31页 |
| ·估计敏感性 | 第31-36页 |
| 第五章 一般概率空间下的误差界 | 第36-39页 |
| 第六章 结论及下一步工作 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第46-47页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第47页 |