| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-9页 |
| 2 基本概念、原理及符号说明 | 第9-16页 |
| ·VAR的基本原理与分析 | 第9-11页 |
| ·倍率-风险函数 | 第11-12页 |
| ·遗传算法 | 第12-16页 |
| ·遗传算法及其特点 | 第12-13页 |
| ·遗传算法原理 | 第13-16页 |
| 3 模型构建 | 第16-22页 |
| ·单周期VAR风险控制下的LOG-最优资产组合模型 | 第16-17页 |
| ·多周期VAR风险控制下的LOG-最优资产组合模型 | 第17-18页 |
| ·模型的性质 | 第18-20页 |
| ·模型最优解的存在性与唯一性 | 第20-22页 |
| 4 模型应用及分析 | 第22-32页 |
| ·单周期模型的数值模拟 | 第22-24页 |
| ·多周期模型的数值模拟及与单周期情形的比较分析 | 第24-32页 |
| 5 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |