| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-26页 |
| ·选题背景、意义及问题的提出 | 第15-17页 |
| ·选题背景 | 第15-16页 |
| ·问题提出 | 第16-17页 |
| ·相关理论研究综述 | 第17-21页 |
| ·研究方法和基本框架 | 第21-24页 |
| ·本文研究方法 | 第21-22页 |
| ·本文基本框架 | 第22-24页 |
| ·本文创新点与难点 | 第24-26页 |
| ·本文创新点 | 第24-25页 |
| ·主要难点 | 第25-26页 |
| 第2章 商业银行整体风险管理的含义及其理论基础 | 第26-53页 |
| ·整体风险管理含义 | 第26-31页 |
| ·整体风险管理含义及相关概念辨析 | 第26-29页 |
| ·整体风险管理与传统风险管理 | 第29-31页 |
| ·整体风险管理的理论基础:基于不确定性经济学的分析 | 第31-36页 |
| ·整体风险的来源:不确定性 | 第31-33页 |
| ·不确定性经济学对整体风险的定义 | 第33-34页 |
| ·不确定性经济学对商业银行整体风险的处理方法 | 第34页 |
| ·不确定性经济学贯穿于商业银行整体风险管理的主要过程 | 第34-36页 |
| ·商业银行整体风险管理理念的提出 | 第36-49页 |
| ·整体风险管理理念在银行业的早期实践 | 第37-39页 |
| ·商业银行整体风险管理理念的提出及完善 | 第39-49页 |
| ·商业银行整体风险管理发展的必然性 | 第49-53页 |
| 第3章 商业银行整体风险的识别 | 第53-61页 |
| ·整体风险识别概述 | 第53-55页 |
| ·整体风险识别的内容 | 第53-54页 |
| ·整体风险识别的原则 | 第54页 |
| ·整体风险资料的整理 | 第54-55页 |
| ·整体风险识别基本方法 | 第55-56页 |
| ·整体风险识别的风险图法 | 第56-61页 |
| ·风险图与风险评估概要 | 第56-57页 |
| ·风险图的作用和功能 | 第57-58页 |
| ·风险图与风险评估 | 第58-59页 |
| ·风险图的绘制过程 | 第59-61页 |
| 第4章 商业银行整体风险的度量及实证分析 | 第61-95页 |
| ·商业银行风险度量模型概述 | 第61-72页 |
| ·信用风险度量模型 | 第61-65页 |
| ·市场风险度量模型 | 第65-67页 |
| ·操作风险度量模型 | 第67-70页 |
| ·整体风险度量模型 | 第70-72页 |
| ·基于COPULA方法下的商业银行整体风险度量 | 第72-88页 |
| ·Copula函数的定义与基本性质 | 第73-80页 |
| ·商业银行整体风险度量 | 第80-88页 |
| ·整体风险度量的实证分析——以我国商业银行为例 | 第88-92页 |
| ·构建商业银行整体风险的边际分布 | 第89-90页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第90-91页 |
| ·基于Copula函数下的商业银行整体风险VaR计算 | 第91-92页 |
| ·实证结论 | 第92页 |
| ·整体风险资本与资本配置 | 第92-95页 |
| 第5章 商业银行整体风险的预警及实证分析 | 第95-116页 |
| ·整体风险预警体系的构建 | 第95-108页 |
| ·整体风险预警指标体系的建立 | 第96-102页 |
| ·整体风险预警指标权重的确定 | 第102-104页 |
| ·整体风险预警模型的建立 | 第104-108页 |
| ·整体风险预警的实证分析——以我国商业银行为例 | 第108-116页 |
| ·我国商业银行整体风险预警 | 第109-113页 |
| ·实证分析结果 | 第113-116页 |
| 第6章 商业银行整体风险的防范与化解 | 第116-122页 |
| ·商业银行整体风险的内部防范与控制 | 第116-119页 |
| ·商业银行整体风险监测与报告 | 第116-117页 |
| ·商业银行整体风险内部控制 | 第117-119页 |
| ·商业银行整体风险处置与补偿 | 第119页 |
| ·商业银行整体风险的外部防范措施与管理手段 | 第119-122页 |
| ·商业银行整体风险防范的外部措施 | 第119-121页 |
| ·商业银行整体风险外部监管方式和手段 | 第121-122页 |
| 第7章 构建我国商业银行整体风险管理体系 | 第122-137页 |
| ·我国商业银行风险管理现状 | 第122-123页 |
| ·我国商业银行风险管理存在的问题 | 第123-124页 |
| ·我国商业银行实施整体风险管理的障碍 | 第124-127页 |
| ·我国商业银行实施整体风险管理体制方面的障碍 | 第124-125页 |
| ·我国商业银行实施整体风险管理人员方面的障碍 | 第125-126页 |
| ·我国商业银行实施整体风险管理技术方面的障碍 | 第126-127页 |
| ·我国商业银行整体风险管理体系的构建 | 第127-137页 |
| ·构建我国商业银行整体风险管理体系的意义 | 第128-129页 |
| ·我国商业银行整体风险管理的框架 | 第129-137页 |
| 第8章 全文的总结与展望 | 第137-142页 |
| ·本文的主要结论 | 第137-139页 |
| ·研究局限及未来拓展方向 | 第139-142页 |
| 参考文献 | 第142-151页 |
| 致谢 | 第151-152页 |
| 攻读博士学位期间发表论文及参加科研情况 | 第152页 |
