| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第1章 导言 | 第7-22页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·国外文献综述 | 第8-16页 |
| ·基金稳定市场论 | 第9-12页 |
| ·基金加剧市场论 | 第12-15页 |
| ·基金无关论 | 第15-16页 |
| ·国内研究成果及现状 | 第16-18页 |
| ·研究内容及基本框架 | 第18-20页 |
| ·本文的现实意义、创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 证券投资基金对我国股票市场影响理论基础 | 第22-28页 |
| ·证券投资基金定义及功能 | 第22-24页 |
| ·证券投资基金的定义 | 第22-23页 |
| ·证券投资基金的动能 | 第23-24页 |
| ·我国基金业的跨越式发展 | 第24-28页 |
| ·基金在我国的跨越式发展 | 第24-26页 |
| ·证券投资基金发展现状 | 第26-28页 |
| 第3章 证券投资基金投资行为分析 | 第28-41页 |
| ·证券投资基金持股行为分析 | 第29-34页 |
| ·基金持股比例与大盘涨跌 | 第29-31页 |
| ·基金持股比例变化和大盘涨跌 | 第31-33页 |
| ·证券投资基金持股其他影响因素 | 第33-34页 |
| ·基金买卖行为分析—羊群行为 | 第34-35页 |
| ·羊群行为(Herd Behavior) | 第34-35页 |
| ·羊群行为测度 | 第35页 |
| ·运用LSV测度我国基金羊群行为 | 第35-39页 |
| ·研究数据和样本 | 第35-37页 |
| ·羊群行为测度结果 | 第37-39页 |
| ·反馈交易策略(Feedback Trading Strategy) | 第39-41页 |
| ·反馈交易策略定义 | 第39-40页 |
| ·反馈交易策略的市场功能 | 第40-41页 |
| 第4章 证券投资基金持股对我国股票市场影响的实证分析 | 第41-49页 |
| ·模型假设、研究变量和数据选取 | 第41-44页 |
| ·研究假设 | 第41-42页 |
| ·研究变量 | 第42-43页 |
| ·样本数据选取和整理 | 第43页 |
| ·研究方法 | 第43-44页 |
| ·简单描述性分析 | 第44-46页 |
| ·样本整体的描述性统计 | 第44页 |
| ·季度数据时间序列变动图 | 第44-45页 |
| ·基金季度持股的行业偏好特征 | 第45-46页 |
| ·回归分析 | 第46-47页 |
| ·结论 | 第47-49页 |
| 第5章 原因分析及政策建议 | 第49-52页 |
| ·原因分析 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |