| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-9页 |
| 第2章 理论模型 | 第9-17页 |
| ·便利收益 | 第9-11页 |
| ·单因子模型 | 第11-12页 |
| ·双因子模型 | 第12-17页 |
| 第3章 Kalman 滤波 | 第17-22页 |
| ·基本介绍 | 第17-18页 |
| ·Kalman 滤波的算法及参数的极大似然估计 | 第18-20页 |
| ·双因子模型的 Kalman 滤波方程表示 | 第20-22页 |
| 第4章 实证分析 | 第22-27页 |
| ·描述性统计 | 第22-24页 |
| ·现货价格平滑和便利收益率的估计 | 第24-26页 |
| ·参数估计结果即说明 | 第26-27页 |
| 结论与展望 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |
| 附录 | 第30-38页 |
| 附录A 数据处理准备程序 | 第30-34页 |
| 附录B 似然函数程序 | 第34-36页 |
| 附录C 参数估计程序 | 第36-38页 |