半参数法和参数VaR模型--基于我国沪深两市的比较研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第13页 |
| ·文献的回顾与评述 | 第13-17页 |
| ·国外学者的研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内学者的研究现状 | 第15-17页 |
| ·论文的主要内容和研究方法 | 第17-20页 |
| ·主要内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-20页 |
| 2. 金融市场风险的概述 | 第20-38页 |
| ·什么是金融风险 | 第20-21页 |
| ·传统的金融风险度量方法 | 第21-23页 |
| ·标准差 | 第21-22页 |
| ·灵敏度 | 第22-23页 |
| ·现代金融风险度量方法 | 第23-24页 |
| ·风险价值VaR | 第23页 |
| ·条件风险价值(CVaR)模型 | 第23-24页 |
| ·期望损失模型ES | 第24页 |
| ·风险价值VaR模型 | 第24-36页 |
| ·什么是VaR? | 第24-25页 |
| ·VaR的三个要素 | 第25-26页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第26-28页 |
| ·VaR计算的基本方法 | 第28-32页 |
| ·VaR的返回检测 | 第32-36页 |
| ·VaR方法测量股票市场风险 | 第36-38页 |
| 3. 沪深两市数据分析GARCH族模型建立 | 第38-57页 |
| ·市场数据的基本统计学特征分析 | 第38-45页 |
| ·模型的数据选取 | 第38-39页 |
| ·正态性检验 | 第39-40页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·自相关性检验 | 第41-43页 |
| ·异方差(ARCH)效应检验 | 第43-45页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第45-57页 |
| ·GARCH族模型的介绍 | 第45-48页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第48-57页 |
| 4. 沪深两市VaR的实证分析 | 第57-64页 |
| ·风险价值VaR的计算 | 第57-61页 |
| ·基于GARCH模型参数法VaR计算 | 第57-60页 |
| ·基于半参数法的VaR的计算 | 第60-61页 |
| ·风险价值VaR的返回检验 | 第61-64页 |
| 5. 结论 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
