| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究概况及现状 | 第7-9页 |
| ·国内相关理论的研究现状 | 第7-8页 |
| ·国外相关理论的研究现状 | 第8-9页 |
| ·研究目的与研究内容 | 第9-11页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文的立异创新之处 | 第11-12页 |
| 2 期货 | 第12-18页 |
| ·世界期货的产生、发展及现状 | 第12页 |
| ·期货交易的特点和功能 | 第12-13页 |
| ·期货交易的特点 | 第12-13页 |
| ·期货交易的功能 | 第13页 |
| ·期货价格的形成机制 | 第13-18页 |
| ·随机性理论 | 第13-14页 |
| ·持有成本理论 | 第14页 |
| ·传统预期理论 | 第14-15页 |
| ·理性预期理论 | 第15-18页 |
| 3 协整理论与误差修正模型 | 第18-33页 |
| ·时间序列 | 第18-19页 |
| ·时间序列的概念 | 第18页 |
| ·时间序列的数字特征 | 第18-19页 |
| ·平稳时间序列 | 第19页 |
| ·非平稳时间序列 | 第19-20页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第20-22页 |
| ·协整分析 | 第22-25页 |
| ·单整 | 第23页 |
| ·协整 | 第23-25页 |
| ·误差修正模型的估计 | 第25-31页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第31-33页 |
| ·因果关系分类 | 第31-32页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第32-33页 |
| 4 WTI期货价格与现货价格关系的实证研究 | 第33-44页 |
| ·数据选取 | 第33-34页 |
| ·WTI期货价格、现货价格及其一阶差分的平稳性检验 | 第34-39页 |
| ·WTI期货价格、现货价格关系的协整检验 | 第39-41页 |
| ·建立WTI期货价格、现货价格关系的误差修正模型 | 第41-42页 |
| ·WTI期货价格与现货价格因果关系的格兰杰检验 | 第42-44页 |
| 5 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附 | 第48-50页 |
| 1. 致谢 | 第48-49页 |
| 2. 研究生阶段发表的论文 | 第49-50页 |