我国上市公司股票收益率影响因素研究--基于面板数据的分位点回归方法
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| 第一节 研究意义与背景 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-20页 |
| 一、国外理论研究:资产定价理论回顾 | 第12-17页 |
| 二、国内实证研究成果 | 第17-18页 |
| 三、实证中遇到的挑战 | 第18-20页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第20-21页 |
| 一、论文研究思路 | 第20页 |
| 二、论文研究方法 | 第20-21页 |
| 三、内容结构 | 第21页 |
| 第四节 本文的主要创新 | 第21-23页 |
| 第二章 面板数据分位点回归方法 | 第23-37页 |
| 第一节 分位点回归方法 | 第23-25页 |
| 第二节 线性分位点回归模型及参数估计 | 第25-26页 |
| 第三节 面板数据分位点回归方法 | 第26-29页 |
| 一、面板数据均值回归模型 | 第27-28页 |
| 二、面板数据分位点回归模型 | 第28-29页 |
| 第四节 面板数据分位点回归模型的系数估计与检验 | 第29-34页 |
| 一、模型渐近理论1 | 第29-31页 |
| 二、模型渐近理论2:同时估计J个分位点 | 第31页 |
| 三、λ最优估计值:存在性，唯一性 | 第31-32页 |
| 四、最优λ的估计 | 第32-34页 |
| 第五节 蒙特卡罗模拟 | 第34-37页 |
| 第三章 股票收益影响因素分析 | 第37-49页 |
| 第一节 收益率影响因素理论分析 | 第37-42页 |
| 第二节 收益率影响因素指标选择 | 第42-49页 |
| 一、指标选取原则 | 第42页 |
| 二、影响股票收益的各因素变量界定 | 第42-47页 |
| 三、面板数据检验模型构建 | 第47-49页 |
| 第四章 实证分析 | 第49-62页 |
| 第一节 数据搜集 | 第49-50页 |
| 第二节 数据处理 | 第50-51页 |
| 第三节 回归模型与结果分析 | 第51-62页 |
| 第五章 结论 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 后记 | 第77页 |
