| 论文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·论文的背景 | 第8-11页 |
| ·国内外混业经营趋势 | 第8-9页 |
| ·银行业与基金业之间的关系以及我国银行系基金的推出 | 第9-11页 |
| ·国内外的研究现状 | 第11-17页 |
| ·对基金绩效评价的研究 | 第11-16页 |
| ·对银行系基金的研究 | 第16-17页 |
| ·论文的研究内容、创新点及不足 | 第17-20页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18页 |
| ·不足 | 第18-20页 |
| 第二章 我国银行系基金发展现状及分析 | 第20-28页 |
| ·目前我国的三大银行系基金管理公司 | 第20-22页 |
| ·银行开办基金管理公司的优势 | 第22-23页 |
| ·银行开办基金管理公司的风险 | 第23-24页 |
| ·银行开办基金管理公司的经济学解释 | 第24-28页 |
| ·金融功能理论 | 第24-26页 |
| ·商业银行成立基金管理公司的动因 | 第26-28页 |
| 第三章 基金绩效评价指标及模型 | 第28-40页 |
| ·收益及风险指标 | 第28-30页 |
| ·收益 | 第28-29页 |
| ·风险 | 第29-30页 |
| ·TREYNOR 指数、JENSEN 指数、SHARPE 指数及其评价 | 第30-34页 |
| ·Treynor 指数 | 第31页 |
| ·Sharpe 指数 | 第31-32页 |
| ·Jensen 指数 | 第32页 |
| ·对三大经典指数的评价 | 第32-34页 |
| ·基金选股和择时能力研究 | 第34-35页 |
| ·T-M 模型 | 第34页 |
| ·H-M 模型 | 第34-35页 |
| ·基于DEA（数据包络分析）模型的基金绩效评价 | 第35-40页 |
| ·DEA 模型的介绍[34] | 第35-38页 |
| ·DEA 模型在基金绩效评价中的应用及其优点 | 第38-40页 |
| 第四章 我国银行系基金绩效评价实证分析 | 第40-56页 |
| ·传统业绩评价方法分析 | 第40-48页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第40页 |
| ·基准指数以及无风险利率的确定 | 第40-42页 |
| ·基金收益以及风险指标实证分析 | 第42-44页 |
| ·三大传统风险调整收益比率实证分析 | 第44-45页 |
| ·选股择时能力实证分析 | 第45-48页 |
| ·基于DEA 模型的基金绩效评价 | 第48-54页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第48-49页 |
| ·评价指标选取 | 第49-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 第五章 银行系基金的意义及发展方向 | 第56-62页 |
| ·银行系基金的意义 | 第56-58页 |
| ·对资本市场的积极影响 | 第56-57页 |
| ·对基金业的积极影响 | 第57页 |
| ·对商业银行的积极影响 | 第57-58页 |
| ·发展方向 | 第58-62页 |
| ·银行系基金的发展方向 | 第59-60页 |
| ·对银行系基金的风险控制 | 第60-62页 |
| 第六章 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68页 |