基于分形及混沌理论的中国股票市场分析与预测
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究状况 | 第11-13页 |
| ·分形分析方面研究状况 | 第11-12页 |
| ·分形和混沌预测方面研究状况 | 第12-13页 |
| ·本文主要内容 | 第13-16页 |
| ·主要内容及结构安排 | 第13-14页 |
| ·特色及创新之处 | 第14-16页 |
| 第2章 现代资本市场理论 | 第16-23页 |
| ·资本市场理论发展 | 第16-17页 |
| ·有效市场理论(EMH ) | 第17-21页 |
| ·EMH 的提出 | 第17-18页 |
| ·EMH 的主要内容 | 第18-20页 |
| ·EMH 面临的挑战 | 第20-21页 |
| ·中国股市的有效性检验 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 分形理论与混沌方法 | 第23-31页 |
| ·分形基本理论 | 第23-25页 |
| ·分形与分形维 | 第23-24页 |
| ·分形时间序列 | 第24页 |
| ·HURST 指数 | 第24-25页 |
| ·分形维与HURST 指数 | 第25页 |
| ·分形分析方法 | 第25-27页 |
| ·R/S 分析 | 第26页 |
| ·V/S 分析 | 第26页 |
| ·V 统计量 | 第26-27页 |
| ·分形市场假说（FMH） | 第27-28页 |
| ·分形市场下的风险度量 | 第28-30页 |
| ·风险度向量 | 第28-29页 |
| ·风险评价指数 | 第29-30页 |
| ·混沌神经网络 | 第30-31页 |
| 第4章 中国股市分形分析及市场风险度量 | 第31-38页 |
| ·数据样本与统计分析 | 第31页 |
| ·R/S 分析与V/S 分析 | 第31-33页 |
| ·两种分析方法的比较 | 第33-36页 |
| ·稳定性的比较 | 第33-34页 |
| ·敏感性的比较 | 第34-36页 |
| ·我国股市的风险度量 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 股指可预测性研究 | 第38-49页 |
| ·分形模型预测 | 第38-42页 |
| ·基本分形分布 | 第38页 |
| ·变换分形预测 | 第38-39页 |
| ·改进的变换分形预测 | 第39-40页 |
| ·沪深300 指数的分形模型预测 | 第40-42页 |
| ·正反馈效应 | 第42-45页 |
| ·正反馈机制 | 第42-43页 |
| ·检验正反馈交易的模型与方法 | 第43-44页 |
| ·正反馈模型在我国股市的实证研究 | 第44-45页 |
| ·混沌神经网络预测 | 第45-48页 |
| ·正反馈—BP 神经网络 | 第45-46页 |
| ·沪深300 指数短期预测 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第6章 结论及启示 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第49-51页 |
| ·对金融监管的启示 | 第51-53页 |
| 附录A 分形分析程序 | 第53-54页 |
| 附录B 神经网络源程序 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59页 |
