| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·破产理论的产生和发展情况 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型及其主要结果 | 第8-11页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 齐次 Poisson过程的稀疏与分解 | 第14-17页 |
| 第三章 稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的运用 | 第17-26页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·建立模型 | 第17-19页 |
| ·将模型简化 | 第19-23页 |
| ·主要结果及证明 | 第23-26页 |
| 第四章 用稀疏过程解决相关多险种风险模型破产问题的方法推广 | 第26-33页 |
| ·背景介绍 | 第26页 |
| ·建立模型 | 第26-28页 |
| ·简化模型 | 第28-29页 |
| ·破产概率的上界估计 | 第29-33页 |
| 第五章 总结及展望 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |