| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第7-16页 |
| ·选题背景、研究意义与概念界定 | 第7-9页 |
| ·文献回顾 | 第9-13页 |
| ·文章结构与研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文创新点与局限性 | 第14-16页 |
| 2 行为金融理论对动量交易行为的诠释 | 第16-24页 |
| ·动量交易的心理学基础及其形成机制 | 第16-18页 |
| ·行为金融学中现有的动量交易模型 | 第18-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 我国证券投资基金动量交易行为的理论模型 | 第24-34页 |
| ·信息释放与基础模型 | 第24-27页 |
| ·信息拥有者套利空间的有限性 | 第27-28页 |
| ·卖空限制、动量交易与反向交易 | 第28-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 4 我国证券投资基金动量交易行为的实证检验 | 第34-47页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第34页 |
| ·研究方法及指标选取 | 第34-36页 |
| ·实证结果及分析 | 第36-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-49页 |
| ·全文研究结论 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-49页 |
| 注释 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54页 |