| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| ·利率期限结构的背景知识 | 第11-13页 |
| ·到期收益率 | 第11页 |
| ·即期收益率 | 第11页 |
| ·远期利率 | 第11-12页 |
| ·利率期限结构 | 第12-13页 |
| ·关于利率期限结构的潜在因素和宏观因素模型的研究现状 | 第13-15页 |
| ·利率期限结构的潜在因素模型 | 第13-14页 |
| ·利率期限结构的宏观因素模型 | 第14-15页 |
| ·本文主要工作及创新点 | 第15-16页 |
| ·卡尔曼滤波方法 | 第16-18页 |
| ·状态空间模型 | 第16-17页 |
| ·卡尔曼滤波算法 | 第17-18页 |
| ·利率期限结构的潜在因素和宏观因素模型的应用 | 第18-20页 |
| ·金融产品定价 | 第18页 |
| ·国债投资方面 | 第18-19页 |
| ·国债管理方面 | 第19-20页 |
| ·论文结构 | 第20-22页 |
| 第二章 Nelson-Siegel模型的卡尔曼滤波估计 | 第22-35页 |
| ·研究背景 | 第22-23页 |
| ·高斯-牛顿法估计即期利率曲线 | 第23-27页 |
| ·高斯-牛顿法 | 第23-25页 |
| ·参数初值 | 第25-26页 |
| ·实证研究 | 第26-27页 |
| ·VAR-卡尔曼滤波方法拟合即期利率曲线 | 第27-34页 |
| ·单位根检验和协整关系检验 | 第28-30页 |
| ·VAR-卡尔曼滤波方法 | 第30-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 宏观因素模型的 VAR-卡尔曼滤波估计 | 第35-42页 |
| ·最小二乘法 | 第38页 |
| ·宏观因素序列的单位根检验和协整关系检验 | 第38-40页 |
| ·VAR-卡尔曼滤波方法 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 主成分分析方法和仿射模型的推导 | 第42-54页 |
| ·利率序列的单位根检验 | 第42-43页 |
| ·利率变化的主成分分析 | 第43-44页 |
| ·仿射模型的定义 | 第44-45页 |
| ·广义高斯仿射模型的推导 | 第45-50页 |
| ·随机微分方程化为偏微分方程 | 第47-48页 |
| ·偏微分方程化为常微分方程 | 第48-50页 |
| ·状态空间模型 | 第50-53页 |
| ·状态变量的条件期望 | 第51-52页 |
| ·状态变量的条件方差 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 Matlab程序 | 第59-68页 |
| 附录 1 Nelson-Siegel模型程序 | 第59-66页 |
| 附录 2 宏观因素模型程序 | 第66-68页 |
| 附录 3 主成分分析程序 | 第68页 |