| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 1. 序言 | 第11-18页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外的研究情况 | 第12-14页 |
| ·国内的研究情况 | 第14-15页 |
| ·研究思路和研究框架 | 第15-17页 |
| ·本文的主要创新点 | 第17-18页 |
| 2. 利率风险管理概述 | 第18-23页 |
| ·利率风险与利率风险管理的定义 | 第18-19页 |
| ·利率风险管理相关理论 | 第19-21页 |
| ·资产负债管理理论 | 第19-20页 |
| ·资产负债表外管理理论 | 第20页 |
| ·利率风险管理理论 | 第20-21页 |
| ·利率风险管理的历史演变 | 第21-23页 |
| 3. 利率市场化及其对商业银行的影响 | 第23-30页 |
| ·利率市场化的定义 | 第23-24页 |
| ·我国利率市场化的进程 | 第24-26页 |
| ·利率市场化对商业银行的影响 | 第26-30页 |
| ·利率风险日益成为主要风险且其管理难度增加 | 第26-27页 |
| ·商业银行同业竞争加剧 | 第27-28页 |
| ·金融产品定价能力亟需加强 | 第28页 |
| ·业务发展战略的矛盾更加突出 | 第28-30页 |
| 4. 我国商业银行面临的利率风险及对其影响 | 第30-37页 |
| ·我国商业银行面临的主要利率风险 | 第30-35页 |
| ·我国商业银行利率风险的识别 | 第30-32页 |
| ·我国商业银行利率风险的成因 | 第32-35页 |
| ·利率风险对我国商业银行的影响 | 第35-37页 |
| 5. 我国商业银行利率风险水平实证分析 | 第37-52页 |
| ·商业银行利率风险的衡量 | 第37-44页 |
| ·商业银行利率风险的实证分析 | 第44-52页 |
| ·商业银行面临的利率风险程度分析 | 第44-48页 |
| ·商业银行抵御利率风险能力分析 | 第48-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 6. 商业银行利率风险控制的策略及运用 | 第52-61页 |
| ·表内管理策略 | 第52-54页 |
| ·利率制定和新产品开发策略 | 第52页 |
| ·投资组合管理 | 第52-53页 |
| ·贷款组合策略 | 第53页 |
| ·经纪存款策略 | 第53-54页 |
| ·借入资金策略 | 第54页 |
| ·表外管理策略 | 第54-57页 |
| ·远期利率协议(Forward Rate Agreement, FRA) | 第55页 |
| ·利率期货(Interest Rate Futures, IRF) | 第55-56页 |
| ·利率互换(Interest Rate Swap, IRS) | 第56页 |
| ·利率期权(Interest Rate Option, IRO) | 第56-57页 |
| ·表内及表外管理策略的评价 | 第57-58页 |
| ·商业银行利率风险管理策略的运用 | 第58-61页 |
| ·奎克国民银行(Quaker)利率风险管理案例 | 第58-59页 |
| ·中国光大银行（China Everbright Bank）利率风险管理案例 | 第59-61页 |
| 7. 我国商业银行利率风险管理的实践 | 第61-70页 |
| ·利率风险管理的原则 | 第61页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的现状 | 第61-62页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的障碍分析 | 第62-64页 |
| ·我国商业银行利率风险管理对策建议 | 第64-70页 |
| ·宏观方面的利率风险管理对策 | 第64-66页 |
| ·微观方面的利率风险管理对策 | 第66-70页 |
| 结论 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 后记 | 第74页 |
