我国可转换债券定价研究及实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-12页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题的目的及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-18页 |
| ·国外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-18页 |
| ·论文的写作思路和方法 | 第18-19页 |
| ·写作思路 | 第18页 |
| ·写作方法 | 第18-19页 |
| ·创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 相关理论综述 | 第20-30页 |
| ·普通债券的定价理论 | 第20-22页 |
| ·债券定价的一般方法 | 第20页 |
| ·债券不确定性的衡量指标 | 第20-22页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第22-28页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论的假设 | 第22-25页 |
| ·Black-Scholes微分方程 | 第25-27页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第3章 影响可转换债券定价的因素分析 | 第30-43页 |
| ·可转换债券的基本要素分析 | 第30-34页 |
| ·可转换债券的特征分析 | 第34-39页 |
| ·可转换债券一般特性分析 | 第34-36页 |
| ·可转换债券期权特性分析 | 第36-39页 |
| ·影响可转换债券价值因素的分析 | 第39-42页 |
| ·影响债券部分价值的因素分析 | 第39-41页 |
| ·影响期权部分价值的因素分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 可转换债券的定价模型及实证分析 | 第43-67页 |
| ·可转换债券中债券部分的定价 | 第43-44页 |
| ·可转换债券中债券部分的定价公式 | 第43页 |
| ·贴现率的确定 | 第43-44页 |
| ·可转换债券中期权部分的定价 | 第44-50页 |
| ·运用B-S模型的可行性 | 第44-46页 |
| ·可转换债券中期权部分的定价公式 | 第46页 |
| ·修改后的可转换债券中期权部分的定价公式 | 第46-48页 |
| ·可转换债券中期权部分定价公式参数的确定 | 第48-50页 |
| ·实证分析 | 第50-66页 |
| ·数据来源 | 第51-52页 |
| ·计算步骤 | 第52-54页 |
| ·计算结果 | 第54-56页 |
| ·可转换债券理论价格和实际价格的回归分析 | 第56-57页 |
| ·实证结果分析及建议 | 第57-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
