汇改后人民币汇率波动研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·协整理论对金融时间序列波动关联性的研究 | 第11-13页 |
| ·ARCH类模型对金融时间序列波动的研究 | 第13-15页 |
| ·分形理论对金融时间序列波动分形特征的研究 | 第15-17页 |
| ·研究特色 | 第17页 |
| ·研究方法和技术路线图 | 第17-19页 |
| 第2章 人民币汇率波动研究的理论和方法 | 第19-26页 |
| ·资本市场理论回顾 | 第19-24页 |
| ·有效市场假说 | 第19-20页 |
| ·马柯维茨现代组合理论 | 第20-21页 |
| ·资本资产计价模型 | 第21-22页 |
| ·套利定价理论 | 第22-23页 |
| ·分形市场假说 | 第23-24页 |
| ·时间序列平稳性假设变化 | 第24-25页 |
| ·从时间序列平稳假设到协整理论 | 第24页 |
| ·从金融样本同方差假设到ARCH类模型 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 人民币汇率波动关联性研究 | 第26-40页 |
| ·研究样本和研究方法 | 第26-29页 |
| ·样本选择 | 第26页 |
| ·研究方法 | 第26-29页 |
| ·协整理论 | 第29页 |
| ·汇率波动的平稳性和单整性检验 | 第29-34页 |
| ·汇率波动的平稳性检验 | 第29-32页 |
| ·汇率波动的单整性检验 | 第32-34页 |
| ·人民币对美元汇率与其他货币对美元汇率的关联性 | 第34-39页 |
| ·协整检验 | 第34-36页 |
| ·误差修正方程 | 第36-38页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 ARCH类模型对人民币汇率波动分析 | 第40-56页 |
| ·ARCH类模型介绍 | 第40-45页 |
| ·ARCH模型 | 第40-41页 |
| ·GARCH模型 | 第41-43页 |
| ·ARCH-M模型 | 第43-44页 |
| ·TGARCH模型 | 第44页 |
| ·EGARCH模型 | 第44-45页 |
| ·样本 | 第45-46页 |
| ·汇率收益率波动集群性图示检验 | 第46-47页 |
| ·汇率收益率相关性检验 | 第47-49页 |
| ·汇率收益率平稳性检验 | 第49页 |
| ·汇率收益率正态性检验 | 第49-51页 |
| ·拟合汇率收益率波动的定量模型 | 第51-53页 |
| ·汇率收益率波动杠杆效应检验 | 第53-54页 |
| ·人民币汇率风险溢价效应检验 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第5章 人民币汇率分形研究 | 第56-63页 |
| ·分形理论发展 | 第56-57页 |
| ·R/S分析方法 | 第57-59页 |
| ·样本的选取与处理 | 第59页 |
| ·算法与编程 | 第59-61页 |
| ·实证结果和分析 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第6章 结论与展望 | 第63-70页 |
| ·本文结论 | 第63-64页 |
| ·人民币汇率制度改革思考与建议 | 第64-70页 |
| ·人民币汇率政策面临的挑战 | 第64-66页 |
| ·人民币汇率政策取向 | 第66-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
