| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一部分 引言 | 第7-13页 |
| 一、研究背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 二、文献综述 | 第8-10页 |
| 三、本文结构及创新 | 第10-13页 |
| 第二部分 度量金融市场风险的 VaR方法 | 第13-28页 |
| 一、金融风险度量方法 | 第13-18页 |
| (一) 灵敏度分析方法 | 第13-14页 |
| (二) 波动性方法 | 第14-15页 |
| (三) VaR方法 | 第15-18页 |
| 二、VaR计算方法介绍 | 第18-28页 |
| (一) VaR的计算方法 | 第18-22页 |
| (二) GARCH类模型 | 第22-24页 |
| (三) 用参数法计算VaR时的分布问题 | 第24-25页 |
| (四) VaR估计结果的准确性检验 | 第25-26页 |
| (五) VaR的用途 | 第26-28页 |
| 第三部分 用VaR方法度量中国股票市场风险的实证分析 | 第28-48页 |
| 一、市场指数风险度量的意义 | 第28页 |
| 二、中国股票市场指数日收益率序列的基本特征 | 第28-34页 |
| (一) 两指数分年度日收益率序列的基本统计特征 | 第29-30页 |
| (二) 两指数日收益率序列的特征分析 | 第30-34页 |
| 三、中国股票市场指数VaR计算结果及分析 | 第34-45页 |
| (一) 上证综指VaR计算结果及分析 | 第34-40页 |
| (二) 深证成指VaR计算结果及分析 | 第40-45页 |
| 四、实证分析的主要结论 | 第45-48页 |
| 第四部分 结束语 | 第48-51页 |
| 一、本文研究成果 | 第48-49页 |
| 二、本文不足之处及今后研究方向 | 第49-51页 |
| 附表 | 第51-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |