| 主要英语缩略词索引表 | 第1-8页 |
| 摘要 | 第8-12页 |
| Abstract | 第12-15页 |
| 第一章 导论 | 第15-29页 |
| 一 问题的提出 | 第15-18页 |
| (一) 巴塞尔新资本协议:全面风险管理理念的提出 | 第15-16页 |
| (二) 研究巴塞尔新资本协议的客观要求 | 第16-18页 |
| 二. 相关研究文献综述 | 第18-25页 |
| (一) 国外主要研究文献综述 | 第18-22页 |
| (二) 国内主要研究文献综述 | 第22-25页 |
| 三. 解决的主要问题. 研究方法和创新点 | 第25-27页 |
| (一) 解决的主要问题 | 第25页 |
| (二) 主要研究方法 | 第25页 |
| (三) 论文主要创新点 | 第25-27页 |
| 四. 研究思路和篇章结构 | 第27-29页 |
| 第二章 巴塞尔新资本协议的演进. 创新. 国际影响及对我国银行业风险管理的挑战 | 第29-56页 |
| 第一节 巴塞尔新资本协议的历史演进 | 第29-35页 |
| 一. 巴塞尔资本协议的产生与基本内容 | 第29-31页 |
| 二. 巴塞尔资本协议的作用. 局限性及其补充与发展 | 第31-33页 |
| 三. 国际金融环境的变化与巴塞尔新资本协议的修订 | 第33-35页 |
| 第二节 巴塞尔新资本协议的主要内容 | 第35-39页 |
| 一. 巴塞尔新资本协议的三大支柱 | 第35-37页 |
| 二. 巴塞尔新资本协议的核心内容：内部评级法 | 第37-39页 |
| 第三节 巴塞尔新资本协议的创新理念. 国际影响和反应 | 第39-49页 |
| 一. 巴塞尔新资本协议下银行风险管的理创新理念 | 第39-43页 |
| 二. 巴塞尔新资本协议的实施对国际银行业的影响 | 第43-45页 |
| 三. 巴塞尔新资本协议的国际反应 | 第45-46页 |
| 四. 巴塞尔新资本协议的实施成本 | 第46-49页 |
| 第四节 巴塞尔新资本协议对我国的影响与挑战 | 第49-53页 |
| 一. 巴塞尔新资本协议对我国银行业的积极影响 | 第49页 |
| 二. 我国银行业实施巴塞尔新资本协议面临的挑战 | 第49-53页 |
| 本章小结 | 第53-56页 |
| 第三章 我国银行业全面风险补偿管理整体模型与经营转型研究 | 第56-76页 |
| 第一节 商业银行全面风险补偿管理的整体模型研究 | 第56-62页 |
| 一. 风险的统计学内涵与风险定价原理 | 第56-57页 |
| 二. 新资本协议视角的资本的风险补偿功能 | 第57-59页 |
| 三. 商业银行全面风险管理的整体模型 | 第59-60页 |
| 四. 商业银行存款保险费率的确定 | 第60-62页 |
| 第二节 我国商业银行全面风险补偿管理整体模型的现状分析 | 第62-69页 |
| 一. 我国利率市场化与银行业风险定价机制的效应和问题研究 | 第62-66页 |
| 二. 商业银行的呆账准备金提取方法不尽完善 | 第66-67页 |
| 三. 商业银行资本充足率确定方法简单化 | 第67-68页 |
| 四. 商业银行存款保险制度有待建立 | 第68-69页 |
| 第三节 RAROC 模型与我国银行全面风险经营转型研究 | 第69-74页 |
| 一. 商业银行全面风险管理的核心方法： RAROC 模型 | 第69-70页 |
| 二. RAROC 模型的金融理论解释 | 第70-71页 |
| 三. 我国商业银行资本与风险双重约束下经营转型研究 | 第71-74页 |
| 本章小结 | 第74-76页 |
| 第四章 我国商业银行信用风险度量要素的实证研究 | 第76-110页 |
| 第一节 信用组合的风险分散效应与风险要素度量问题研究 | 第76-86页 |
| 一. 信用组合的风险分散效应和对信用组合损失的影响 | 第76-79页 |
| 二. 内部评级法相关风险要素的估计问题研究 | 第79-86页 |
| 第二节 我国商业银行信用风险违约评估模型的实证研究 | 第86-94页 |
| 一. 国内既有研究存在的问题 | 第86-87页 |
| 二. 实证研究思路与改进 | 第87-88页 |
| 三. 样本选取与数据特征 | 第88页 |
| 四. 模型构建与实证分析 | 第88-93页 |
| 五. 政策建议 | 第93-94页 |
| 第三节 违约损失率的影响因素与我国银行的实证分析 | 第94-101页 |
| 一. 违约损失率的决定和影响因素 | 第94-97页 |
| 二. 违约损失率与违约概率的关系 | 第97-98页 |
| 三. 我国银行业贷款违约损失率影响因素的实证分析 | 第98-101页 |
| 第四节 基于 Copula 适用性的我国银行违约相关性的实证研究 | 第101-107页 |
| 一. 实证研究的方法论 | 第101-103页 |
| 二. 实证过程与相关结论分析 | 第103-107页 |
| 本章小结 | 第107-110页 |
| 第五章 我国银行信用风险模型的改进与模型风险研究 | 第110-150页 |
| 第一节 现代信用风险管理模型的比较研究 | 第110-125页 |
| 一. 现代信用风险管理度量模型 | 第110-117页 |
| 二. 现代信用风险模型的分类特征与比较 | 第117-123页 |
| 三. 内部评级法对现代信用风险模型的应用与调整 | 第123-125页 |
| 第二节 我国商业银行信用风险模型的国际比较与剖析 | 第125-131页 |
| 一. 我国商业银行信用风险管理模型：贷款风险度方法 | 第125-129页 |
| 二. 贷款风险度方法与现代信用风险模型的比较 | 第129页 |
| 三. 我国银行业现代信用风险管理模型的选择 | 第129-131页 |
| 第三节 我国商业银行信用风险 VaR 的实证分析 | 第131-137页 |
| 一. 实证研究的思路与前提假设 | 第131页 |
| 二. 实证分析过程 | 第131-134页 |
| 三. 实证结论与运用 | 第134页 |
| 四. 我国商业银行信用风险管理模型改进的对策建议 | 第134-137页 |
| 第四节 我国银行构建信用风险内部评级体系的模型风险研究 | 第137-146页 |
| 一. 内部评级法的假设条件与局限性问题研究 | 第137-140页 |
| 二. 商业银行信用风险内部评级模型的建模风险 | 第140-142页 |
| 三. 我国商业银行构建内部评级体系的模型风险与模型验证 | 第142-146页 |
| 本章小结 | 第146-150页 |
| 第六章 我国银行业市场风险的表现形式. 风险管理与计量模型改进的研究 | 第150-172页 |
| 第一节 金融市场化与我国商业银行市场风险的表现形式 | 第150-157页 |
| 一. 金融市场化进程中商业银行市场风险的独特性 | 第150-151页 |
| 二. 我国商业银行市场风险的表现形式 | 第151-155页 |
| 三. 我国商业银行利率风险的实证分析 | 第155-157页 |
| 第二节 市场风险资本计量模型的比较研究 | 第157-162页 |
| 一. 市场风险资本计量的标准法 | 第157-158页 |
| 二. 市场风险资本计量的内部模型法 | 第158-161页 |
| 三. 标准法与内部模型法的比较分析 | 第161-162页 |
| 第三节 我国银行市场风险管理与计量存在的问题及其改进 | 第162-169页 |
| 一. 我国商业银行市场风险管理的现状和差距 | 第163-164页 |
| 二. 我国商业银行市场风险管理的改进对策研究 | 第164-167页 |
| 三. 我国商业银行市场风险资本计量模型改进问题研究 | 第167-169页 |
| 本章小结 | 第169-172页 |
| 第七章 我国银行操作风险计量模型的选择与操作风险损失数据的统计分析 | 第172-194页 |
| 第一节 操作风险计量模型的比较与我国的适用性研究 | 第172-186页 |
| 一. 基本指标法 | 第172-173页 |
| 二. 标准法 | 第173-174页 |
| 三. 高级衡量法 | 第174-178页 |
| 四. 适用高级计量法的定性和定量原则 | 第178-179页 |
| 五. 操作风险计量方法的比较分析 | 第179-182页 |
| 六. 我国银行运用高级计量法应关注的难点和挑战 | 第182-185页 |
| 七. 操作风险计量方法在我国的适用性及模型选择 | 第185-186页 |
| 第二节 我国商业银行操作风险损失数据的统计分析 | 第186-191页 |
| 一. 操作风险定义的统计分类 | 第186-187页 |
| 二. 国际银行业操作风险损失数据搜集的统计分析 | 第187-189页 |
| 三. 我国银行业操作风险损失数据搜集的统计分析 | 第189-190页 |
| 四. 利用外部损失数据度量我国银行业操作风险 | 第190-191页 |
| 本章小结 | 第191-194页 |
| 第八章 我国银行业外部监管. 市场约束与全面风险监测预警指标体系的研究 | 第194-219页 |
| 第一节 国际金融监管的最新理念. 实践与我国银行监管的改进 | 第194-205页 |
| 一. 巴塞尔新资本协议商业银行全面风险的外部监管框架 | 第194-195页 |
| 二. 巴塞尔银行业监管委员会监管理念的最新演进 | 第195-199页 |
| 三. 发达国家金融监管的实践与发展趋势 | 第199-200页 |
| 四. 金融分业监管下我国商业银行监管存在的问题 | 第200-201页 |
| 五. 完善我国商业银行全面风险的外部监管的途径 | 第201-205页 |
| 第二节 我国商业银行信息披露存在的问题. 经验研究与改进 | 第205-211页 |
| 一. 巴塞尔新资本协议对商业银行信息披露的市场约束要求 | 第205页 |
| 二. 我国商业银行信息披露存在的问题 | 第205-208页 |
| 三. 我国商业银行全面风险信息披露的经验研究 | 第208-210页 |
| 四. 我国商业银行全面风险信息披露的改进对策 | 第210-211页 |
| 第三节 我国银行业全面风险监测预警指标体系的实证分析 | 第211-217页 |
| 一. 实证指标的选取与依据 | 第212-214页 |
| 二. 实证过程 | 第214-216页 |
| 三. 实证结果分析 | 第216-217页 |
| 本章小结 | 第217-219页 |
| 结语 | 第219-225页 |
| 一. 全文研究观点总结 | 第220-223页 |
| 二. 存在的不足与后续研究方向 | 第223-225页 |
| 附录 1：RAROC 模型经济资本配置的理论分析 | 第225-228页 |
| 附录 2：操作风险损失事件类型分类表 | 第228-230页 |
| 附录 3：操作风险产品线对应表 | 第230-231页 |
| 参考文献 | 第231-241页 |
| 致谢 | 第241-243页 |
