基金管理公司积极资产配置的理论与适用性分析
| 论文提要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 引言 | 第5-8页 |
| 一、问题的提出 | 第5页 |
| 二、国内外关于积极资产配置的研究现状 | 第5-7页 |
| 三、本文的研究目的及内容结构 | 第7-8页 |
| 一、基金管理公司资产配置理论的基本框架 | 第8-18页 |
| (一) 资产配置的重要性 | 第8-9页 |
| (二) 资产配置的两种划分方法 | 第9-12页 |
| 1、战略资产配置、动态资产配置及战术资产配置 | 第10-11页 |
| 2、积极资产配置与消极资产配置 | 第11-12页 |
| (三) 资产配置的基本步骤 | 第12-14页 |
| (四) 主要资产类别的市场特征 | 第14-18页 |
| 1、两类主要的资产类别 | 第14-16页 |
| 2、经济周期不同阶段各资产类别收益状况 | 第16-18页 |
| 二、积极资产配置及其理论基础 | 第18-29页 |
| (一) 积极资产配置方法 | 第18-20页 |
| (二) 积极资产配置的理论基础 | 第20-29页 |
| 1、有效市场假说及完全有效市场的不可能性 | 第21-23页 |
| 2、积极资产配置的必要性及可行性 | 第23-27页 |
| 3、积极资产配置的基本路径——利用迟缓信息 | 第27-29页 |
| 三、积极资产配置策略比较及其适用性分析 | 第29-45页 |
| (一) 动态资产配置策略 | 第29-34页 |
| 1、动态资产配置的三种策略 | 第29-31页 |
| 2、三种策略的比较 | 第31-34页 |
| (二) 战术资产配置 | 第34-36页 |
| 1、证券选择 | 第35页 |
| 2、市场时机选择 | 第35-36页 |
| (三) 积极资产配置的适用性分析 | 第36-45页 |
| 1、积极资产配置在高效市场中的表现——美国证据 | 第36-37页 |
| 2、中国市场的弱有效性 | 第37-40页 |
| 3、积极资产配置策略在我国的适用性 | 第40-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 中文详细摘要 | 第51-54页 |
| 英文详细摘要 | 第54-56页 |
