| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-15页 |
| ·论文的研究内容、研究方法及创新之处 | 第15-17页 |
| 2 研究模型 | 第17-28页 |
| ·单变量ARCH、GARCH、EGARCH 和TARCH 模型 | 第17-19页 |
| ·向量GARCH 模型 | 第19-22页 |
| ·模型中的相关检验 | 第22-28页 |
| 3 国内与国际原油市场波动溢出效应的实证分析 | 第28-43页 |
| ·数据介绍 | 第28页 |
| ·单位根检验及基本统计分析 | 第28-30页 |
| ·单变量GARCH 模型 | 第30-35页 |
| ·双变量GARCH 模型——国内与国际原油市场波动溢出效应分析 | 第35-43页 |
| 4 结论、原因探析及政策建议 | 第43-52页 |
| ·论文主要结论 | 第43-44页 |
| ·原因探析 | 第44-48页 |
| ·相关政策建议 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第57页 |