均价型重设认购权证的定价与避险研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-12页
第1章 绪论	第12-19页
·选题背景及其意义	第12-14页
·文献综述及评价	第14-17页
·研究内容、方法及论文结构安排	第17-19页
第2章 权证定价模型与避险策略	第19-30页
·权证定价模型	第19-23页
·权证避险策略	第23-30页
第3章 均价型重设认购权证定价模型的构建	第30-38页
·新型权证	第30-31页
·均价型重设认购权证的设计	第31-32页
·基于CRR 模型对均价型重设认购权证的定价	第32-34页
·均价型重设认购权证之价值分析	第34-36页
·市场性检验	第36-38页
第4章 均价型重设认购权证的避险策略研究	第38-47页
·均价型重设认购权证DELTA 参数分析	第38-41页
·均价型重设认购权证动态避险策略	第41-42页
·均价型重设认购权证静态避险策略	第42-44页
·蒙特卡罗模拟股价与比较分析	第44-46页
·市场性检验	第46-47页
结论与展望	第47-50页
参考文献	第50-53页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录	第53-54页
附录 B 均价型重设认购权证定价程序	第54-60页
致 谢	第60页