| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪言 | 第9-14页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究成果 | 第10-12页 |
| ·研究思路、方法和内容结构安排 | 第12-13页 |
| ·研究价值、创新和可延伸之处 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理理论与方法借鉴 | 第14-20页 |
| ·指标法 | 第14-17页 |
| ·缺口理论 | 第14-15页 |
| ·久期理论 | 第15-17页 |
| ·估计法 | 第17页 |
| ·衡量法 | 第17-20页 |
| ·情景压力测试分析 | 第18页 |
| ·动态模拟 | 第18-20页 |
| 第三章 我国国有商业银行利率风险表现与成因分析 | 第20-26页 |
| ·国有商业银行利率风险表现 | 第20-23页 |
| ·重新定价风险 | 第20-21页 |
| ·基差利率风险 | 第21页 |
| ·利率期权风险 | 第21-22页 |
| ·收益曲线风险 | 第22-23页 |
| ·利率风险的成因分析 | 第23-26页 |
| ·宏观金融环境和货币政策的改变，利率波动的可能性增大 | 第23页 |
| ·国有商业银行的资产负债结构不合理，利率风险管理难度大 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行对利率风险管理的意识薄弱 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行的体制加重了利率风险产生可能性，是其产生的一个根源 | 第25-26页 |
| 第四章 基于久期理论的国有商业银行利率风险管理实证分析 | 第26-33页 |
| ·久期理论在我国商业银行利率风险管理中运用的可行性 | 第26-29页 |
| ·久期的局限性及修正方法 | 第26-28页 |
| ·我国商业银行运用久期理论进行利率风险管理的可行性 | 第28-29页 |
| ·某国有商业银行的利率风险管理的实证分析 | 第29-33页 |
| ·某国有商业银行的利率敏感性资产负债缺口分析 | 第30-31页 |
| ·某国有商业银行的久期分析 | 第31-33页 |
| 第五章 商业银行利率风险管理对策建议 | 第33-39页 |
| ·调整银行的资产负债结构，合理配置资产 | 第33-34页 |
| ·加强商业银行利率风险管理技术建设，选择有效管理方法 | 第34页 |
| ·建立健全商业银行内部利率风险管理体系 | 第34-36页 |
| ·建设信息管理系统和测量系统 | 第35页 |
| ·独立的风险管理决策机构 | 第35页 |
| ·有效的内外监管系统 | 第35-36页 |
| ·积极适应利率市场化环境，进行金融创新，降低和化解利率风险 | 第36-39页 |
| ·兼并与收购 | 第36-37页 |
| ·贷款证券化 | 第37页 |
| ·贷款的直接转让 | 第37-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附录（攻读学位期间发表论文目录） | 第44页 |
