| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRCT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 第一节 论文选题的理由或意义 | 第8-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-15页 |
| 一、国外可转换债券定价理论的发展 | 第10-13页 |
| 二、国内可转债定价的相关研究 | 第13-15页 |
| 第三节 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题 | 第15-16页 |
| 第二章 可转换债券分析和期权定价模型 | 第16-25页 |
| 第一节 可转换债券价值的分析 | 第16-19页 |
| 第二节 可转换债券期权定价模型 | 第19-25页 |
| 一、Black-Scholes定价方法 | 第19-22页 |
| 二、蒙特卡罗模拟 | 第22页 |
| 三、二叉树模型 | 第22-23页 |
| 四、有限差分法 | 第23页 |
| 五、四种定价模型的比较 | 第23-25页 |
| 第三章 对影响可转换债券定价的各因素的分析 | 第25-34页 |
| 第一节 对影响债权和期权双方价值的各因素的分析 | 第25-28页 |
| 第二节 对影响债权价值各因素的分析 | 第28-29页 |
| 第三节 对影响期权价值各因素的分析 | 第29-34页 |
| 第四章 可转债定价及其各影响因素的实证分析 | 第34-57页 |
| 第一节 对可转换债券定价的实证分析 | 第34-45页 |
| 一、利用Black-Scholes模型对可转换债券理论价值的一般分析 | 第34-35页 |
| 二、对单支可转换债券定价的实证分析 | 第35-38页 |
| 三、对整个可转换债券市场可转换债券定价的实证分析 | 第38-45页 |
| 第二节 对可转换债券定价的各影响因素的实证分析 | 第45-57页 |
| 一、对影响债权和期权双方价值的各因素的实证分析 | 第45-47页 |
| 二、对可转换债券定价中影响债权价值的各因素的实证分析 | 第47-49页 |
| 三、对可转换债券定价中影响期权价值的各因素的实证分析 | 第49-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |
