| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状及文献综述 | 第9-14页 |
| ·本文的研究方法和内容框架 | 第14页 |
| ·本文的创新 | 第14-15页 |
| 第二章 利率期限结构理论综述 | 第15-21页 |
| ·利率期限结构的定义及其作用 | 第15-17页 |
| ·利率期限结构的理论 | 第17-21页 |
| 第三章 我国国债收益率曲线的拟合估计 | 第21-33页 |
| ·收益率曲线的定义 | 第21页 |
| ·收益率曲线的制作要求及思路 | 第21-22页 |
| ·制作收益率曲线的常用方法 | 第22-26页 |
| ·用NELSON-SIEGEL 方法对我国收益率曲线进行拟合 | 第26-33页 |
| 第四章 我国国债收益率曲线的特征及成因分析 | 第33-37页 |
| ·我国国债收益率曲线的特征 | 第33-34页 |
| ·我国国债收益率曲线特征的成因分析 | 第34-37页 |
| 第五章 完善国债收益率曲线形成机制的建议以及本文的缺陷 | 第37-41页 |
| ·构建多层次国债市场体系 | 第37页 |
| ·建立统一的债券托管结算体系 | 第37-38页 |
| ·完善国债的期限品种结构 | 第38页 |
| ·丰富市场交易方式 | 第38页 |
| ·设立债券基金 | 第38-39页 |
| ·完善做市商制度 | 第39页 |
| ·本文的缺陷 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46页 |