| 引言 | 第1-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| 1．1 风险对冲 | 第12-13页 |
| 1．2 对冲的基本原理和基本方法 | 第13-15页 |
| 1．2．1 对冲的基本原理 | 第13-14页 |
| 1．2．2 对冲的基本方法 | 第14-15页 |
| 1．3 对冲的数学表示 | 第15-18页 |
| 2 随机分析的有关理论 | 第18-30页 |
| 2．1 鞅论基础知识 | 第18-22页 |
| 2．1．1 离散鞅及停时 | 第18-20页 |
| 2．1．2 连续鞅 | 第20-22页 |
| 2．2 布朗运动的基本理论 | 第22-25页 |
| 2．2．1 布朗运动的定义与布朗运动轨道的性质 | 第23-24页 |
| 2．2．2 布朗运动首中时的分布函数 | 第24-25页 |
| 2．3 It(?)随机积分、It(?)公式与Girsanov定理 | 第25-28页 |
| 2．4 Markov过程与随机微分方程的Lipschitz条件 | 第28-30页 |
| 2．4．1 Markov过程 | 第28-29页 |
| 2．4．2 随机微分方程的Lipschitz条件 | 第29-30页 |
| 3 金融市场的有关理论 | 第30-38页 |
| 3．1 离散时间模型 | 第30-32页 |
| 3．1．1 一些概念 | 第30-31页 |
| 3．1．2 在完备市场中定价和对冲或有债权 | 第31-32页 |
| 3．2 Black-Scholes模型 | 第32-38页 |
| 3．2．1 模型描述 | 第32-34页 |
| 3．2．2 定价及对冲Black-Scholes模型 | 第34-38页 |
| 4 最优保险对冲策略 | 第38-49页 |
| 4．1 模型构建 | 第38-40页 |
| 4．2 最优对冲策略在多状态人寿保险中的应用 | 第40-45页 |
| 4．2．1 人寿保险模型 | 第40-42页 |
| 4．2．2 与模型相关的主要资金流过程 | 第42页 |
| 4．2．3 主要结果 | 第42-45页 |
| 4．3 一个算例 | 第45-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第54页 |
