商业银行操作风险资本要求计算方法与管理框架研究

摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-12页
第1章 导言	第12-19页
·本文研究内容的背景、目的及意义	第12-13页
·关于操作风险国内外研究的现状与文献综述	第13-16页
·本文研究内容、研究方法与结构安排	第16-17页
·本文的工作与创新	第17-19页
第2章 商业银行操作风险及其分类	第19-28页
·商业银行操作风险的定义	第19页
·商业银行操作风险的特点	第19-20页
·商业银行操作风险的分类	第20-28页
·第一种分类方法——广义分类法	第20页
·第二种分类方法——逐步深入分类法	第20-21页
·第三种分类方法——巴塞尔协议分类法	第21-24页
·第四种分类方法——频率和严重程度分类法	第24-28页
第3章 商业银行操作风险资本要求计算方法比较研究	第28-56页
·基本指标法（BIA）	第28页
·标准法（SA）	第28-29页
·高级计量法（AMA）	第29-56页
·内部衡量法（IMA）	第30-38页
·损失分布法（LDA）	第38-40页
·极值理论（EVT）	第40-48页
·极值理论-损失分布法模型（EVT-LDA）	第48-54页
·计分卡法（SCA）	第54-56页
第4章 商业银行操作风险资本要求计算方法的应用	第56-61页
·商业银行操作风险资本要求计算方法的选择	第56-58页
·商业银行操作风险资本要求计算方法应用面临的问题	第58页
·操作风险资本要求计算方法在中国商业银行中的应用	第58-61页
第5章 商业银行操作风险管理框架的研究	第61-69页
·关于如何建立商业银行银行操作风险管理框架的研究	第61-64页
·中国商业银行操作风险管理状况分析	第64-66页
·探讨中国商业银行操作风险管理框架的建立	第66-69页
第6章 总结与展望	第69-72页
·总结	第69-70页
·展望	第70-72页
参考文献	第72-75页
致谢	第75-76页
研究生期间发表的学术论文及参与的课题	第76-77页