| 引言 | 第1-8页 |
| 1、选题背景 | 第4-5页 |
| 2、理论综述 | 第5-7页 |
| 3、本文结构 | 第7-8页 |
| 第一章 金融风险及 VAR的基本理论 | 第8-12页 |
| ·、风险与金融风险 | 第8-9页 |
| ·、金融机构的金融风险与管理 | 第9-10页 |
| ·、VAR 模型的基本概念 | 第10-12页 |
| 第二章 VAR模型的计算 | 第12-30页 |
| ·、VAR计算公式 | 第12-15页 |
| ·、VAR模型的计算方法 | 第15-29页 |
| ·、不同计算方法的比较 | 第29-30页 |
| 第三章 VAR在中国金融风险度量中的应用 | 第30-55页 |
| ·、VAR在度量市场风险中的应用 | 第30-37页 |
| ·、VAR在度量信用风险中的应用(以商业银行为例) | 第37-42页 |
| ·、VAR在度量流动性风险中的应用 | 第42-46页 |
| ·、VAR在度量操作性风险中的应用 | 第46-51页 |
| ·、VAR方法用于业绩评估 | 第51页 |
| ·、建立以VAR为基础我国金融风险控制预警系统 | 第51-55页 |
| 第四章 VAR模型在我国金融风险管理中的意义 | 第55-60页 |
| 结束语 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 原创性声明 | 第66页 |
| 论文使用授权声明 | 第66页 |