| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究思路 | 第8页 |
| ·文献回顾 | 第8-11页 |
| ·传统的风险度量模型文献回顾 | 第8-9页 |
| ·特定利率期限机构模型的文献回顾 | 第9-11页 |
| 第二章 传统的利率风险度量和免疫方法研究 | 第11-20页 |
| ·久期 | 第11-14页 |
| ·凸度 | 第14-17页 |
| ·M~2 | 第17-18页 |
| ·利率风险免疫方法 | 第18-20页 |
| 第三章 随机利率期限结构模型的研究 | 第20-36页 |
| ·利率期限结构的均衡模型分析 | 第20-24页 |
| ·Merton模型 | 第20-21页 |
| ·Vasicek模型 | 第21-22页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第22-24页 |
| ·利率期限结构的无套利模型分析 | 第24-25页 |
| ·Ho-Lee模型 | 第25-26页 |
| ·Hull- White模型 | 第26-28页 |
| ·Black-Derman-Toy模型 | 第28-29页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton概述 | 第29-33页 |
| ·远期利率 | 第29-30页 |
| ·初始收益率曲线 | 第30-31页 |
| ·远期利率波动率 | 第31页 |
| ·HJM模型构架 | 第31-33页 |
| ·零息票债券价格波动率的一般性限制条件 | 第33-34页 |
| ·HJM模型中的短期利率过程 | 第34页 |
| ·HJM模型的应用步骤 | 第34-36页 |
| 第四章 基于随机利率期限结构模型的利率风险度量研究 | 第36-42页 |
| ·基于Vasicek模型下的久期度量 | 第36-37页 |
| ·基于CIR模型下的久期度量 | 第37页 |
| ·基于单因素HJM模型的久期度量 | 第37-39页 |
| ·单因素HJM模型的凸度度量 | 第39-40页 |
| ·单因素HJM模型构建免疫组合的实证结论 | 第40-42页 |
| 第五章 债券组合利率风险免疫模型研究 | 第42-58页 |
| ·利率风险管理 | 第42-49页 |
| ·利率风险管理的三种态度及其相应策略 | 第42-43页 |
| ·利率风险管理原则 | 第43页 |
| ·利率波动影响因素分析 | 第43-48页 |
| ·利率风险管理步骤 | 第48-49页 |
| ·静态利率风险免疫模型 | 第49-50页 |
| ·投资组合目标收益最大化 | 第49页 |
| ·投资组合免疫风险最小化 | 第49-50页 |
| ·动态利率风险免疫模型 | 第50-58页 |
| ·债券组合免疫的HJM模型应用 | 第50-53页 |
| ·随机投资期限规划技术的债券组合免疫模型 | 第53-58页 |
| 结束语 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |