| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1．1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1．2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1．2．1 传统的利率期限结构理论 | 第12-13页 |
| 1．2．2 现代利率期限结构理论 | 第13-15页 |
| 1．3 研究框架 | 第15-17页 |
| 第2章 单制度利率期限结构主要模型述评 | 第17-27页 |
| 2．1 扩散模型 | 第17-21页 |
| 2．1．1 随机微分方程 | 第17-18页 |
| 2．1．2 模型详述 | 第18-20页 |
| 2．1．3 离散时间模型 | 第20-21页 |
| 2．2 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 2．2．1 Engle的ARCH模型 | 第21页 |
| 2．2．2 广义自回归条件异方差(GARCH) | 第21-22页 |
| 2．3 BHK或GARCH-X模型 | 第22-24页 |
| 2．3．1 TVP水平模型 | 第22-23页 |
| 2．3．2 非对称TVP水平模型 | 第23页 |
| 2．3．3 BHK或GARCH-X模型 | 第23-24页 |
| 2．3．4 非对称GARCH-X模型 | 第24页 |
| 2．4 LS或GARCH-M-X模型 | 第24-25页 |
| 2．5 GARCH均值模型 | 第25-27页 |
| 2．5．1 随时间变化的风险溢价 | 第25-26页 |
| 2．5．2 WN-ARCH(p)均值模型 | 第26-27页 |
| 第3章 制度转换利率期限结构模型的构建 | 第27-42页 |
| 3．1 制度转换的涵义 | 第27-30页 |
| 3．1．1 制度转换的计量学涵义 | 第27-28页 |
| 3．1．2 制度转换在利率期限结构模型中的实际涵义 | 第28-30页 |
| 3．2 中国金融市场同业拆借利率变动特点分析 | 第30-31页 |
| 3．3 加入制度转换的短期利率模型构建 | 第31-39页 |
| 3．3．1 制度转换扩散模型的构建 | 第33-34页 |
| 3．3．2 制度转换GARCH模型的探讨 | 第34-38页 |
| 3．3．3 关于制度转换模型漂移项的探讨 | 第38-39页 |
| 3．4 制度转换模型的定价问题 | 第39-42页 |
| 第4章 制度转换利率期限结构模型的估计 | 第42-50页 |
| 4．1 极大似然法在制度转换模型估计中的应用 | 第42-47页 |
| 4．1．1 恒定方差参数向量的求解 | 第42-45页 |
| 4．1．2 概率的迭代结构分析 | 第45-47页 |
| 4．2 模型评定的信息标准 | 第47-48页 |
| 4．3 数据的选取 | 第48页 |
| 4．4 GAUSS语言与OPTIMIZATION模块 | 第48-50页 |
| 第5章 单制度与制度转换利率期限结构模型的比较分析 | 第50-59页 |
| 5．1 单制度与制度转换模型的比较 | 第50-54页 |
| 5．2 CKLS框架下各制度转换模型的比较 | 第54-56页 |
| 5．3 制度转换模型的现实意义 | 第56-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文与参与的课题目录) | 第69-70页 |
| 附录B (GAUSS程序) | 第70-79页 |
