| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第7-8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 第三节 论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 边缘分布的确定 | 第10-18页 |
| 第一节 极值理论 | 第10-14页 |
| 一、极值分布 | 第10-11页 |
| 二、广义极值分布 | 第11页 |
| 三、POT模型 | 第11-14页 |
| 第二节 GARCH类模型 | 第14-16页 |
| 一、ARCH | 第14-15页 |
| 二、GARCH | 第15-16页 |
| 三、TGARCH | 第16页 |
| 第三节 TGARCH-POT模型 | 第16-18页 |
| 第三章 Copula理论及相关性分析 | 第18-27页 |
| 第一节 Copula理论 | 第18-24页 |
| 一、Copula函数的定义 | 第18-19页 |
| 二、Copula函数的性质 | 第19-20页 |
| 三、Copula函数分类 | 第20-23页 |
| 四、Copula函数中参数估计 | 第23-24页 |
| 第二节 TGARCH-POT-Copula模型 | 第24-25页 |
| 第三节 投资组合VAR的计算 | 第25-27页 |
| 第四章 实证分析 | 第27-37页 |
| 第一节 描述性统计分析 | 第27-29页 |
| 一、两个指数收益率序列的平稳性检验 | 第28页 |
| 二、两个指数日收益率序列正态性、自相关性和异方差检验 | 第28-29页 |
| 第二节 边缘分布建模及参数估计 | 第29-34页 |
| 一、TGARCH过滤 | 第29-32页 |
| 二、TGARCH-POT确定边缘分布 | 第32-34页 |
| 第三节 Copula选取和模型验证 | 第34-36页 |
| 第四节 结论与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-47页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |