我国股市非线性时间序列分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-15页 |
| ·本文的结构 | 第15-17页 |
| 2 相关理论背景 | 第17-36页 |
| ·混沌与分形研究简述 | 第17-22页 |
| ·EMH 与 FMH | 第22-34页 |
| ·本文的研究思路及创新点 | 第34-36页 |
| 3 沪深股市非线性的判定 | 第36-50页 |
| ·数据说明 | 第36-37页 |
| ·随机正态曲线拟合比较分析 | 第37-38页 |
| ·双谱分析 | 第38-42页 |
| ·主分量分析 | 第42-45页 |
| ·邻近返回检验 | 第45-50页 |
| 4 沪深股市非线性的定量分析 | 第50-73页 |
| ·沪深股市数据最佳嵌入维与时间滞后的确定 | 第50-56页 |
| ·相空间图分析 | 第56-59页 |
| ·相关维计算 | 第59-66页 |
| ·最大 Lyapunov 指数计算 | 第66-68页 |
| ·Kolmogrov 熵计算 | 第68-73页 |
| 5 沪深股市分形分析 | 第73-90页 |
| ·R/S 分析 | 第73-79页 |
| ·趋势消除波动分析 | 第79-81页 |
| ·分形分布分析 | 第81-85页 |
| ·多重分形分析 | 第85-90页 |
| 6 代理检验 | 第90-96页 |
| 7 应用分析 | 第96-109页 |
| ·交易制度的影响分析 | 第96-97页 |
| ·预测 | 第97-102页 |
| ·分形市场假设条件下的风险分析研究 | 第102-109页 |
| 8 结论和待分析的问题 | 第109-115页 |
| ·本文的主要结论及其解释 | 第109-111页 |
| ·存在的问题 | 第111-113页 |
| ·待研究的问题 | 第113-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-121页 |
| 附录:相关程序列表 | 第121-131页 |
| 附录:攻读博士期间发表论文情况 | 第131页 |
