| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外的研究动态 | 第10-11页 |
| ·研究内容、方法及结构安排 | 第11-13页 |
| 2 商业银行利率风险管理理论概论 | 第13-26页 |
| ·商业银行利率风险的成因 | 第13-15页 |
| ·利率风险的外部成因 | 第13-14页 |
| ·利率风险的内部成因 | 第14-15页 |
| ·商业银行利率风险的影响 | 第15-16页 |
| ·收益分析法 | 第15页 |
| ·经济价值分析法 | 第15-16页 |
| ·商业银行利率风险的识别 | 第16-17页 |
| ·重定价风险 | 第16页 |
| ·收益率曲线风险 | 第16-17页 |
| ·基差风险 | 第17页 |
| ·内含期权风险 | 第17页 |
| ·商业银行利率风险的度量方法 | 第17-26页 |
| ·利率敏感性缺口分析方法 | 第18-20页 |
| ·持续期缺口分析方法 | 第20-26页 |
| 3 VaR 的基本原理和计算方法 | 第26-37页 |
| ·VaR 模型的基本原理 | 第26-28页 |
| ·VaR 的定义 | 第26页 |
| ·VaR 的构成要素 | 第26-27页 |
| ·VaR 模型的数学表述 | 第27-28页 |
| ·VaR 的计算方法及评价 | 第28-32页 |
| ·局部评价法 | 第28-30页 |
| ·完全评价法 | 第30-32页 |
| ·风险价值VaR 计算方法的比较 | 第32页 |
| ·VaR 模型的后验测试 | 第32-37页 |
| ·后验测试的必要性 | 第32-33页 |
| ·后验测试的方法 | 第33-37页 |
| 4 商业银行利率风险度量的实证分析 | 第37-52页 |
| ·数据的选择与处理 | 第37-39页 |
| ·数据的选择 | 第37-38页 |
| ·数据的处理 | 第38-39页 |
| ·利率随机模型的介绍及参数估计 | 第39-41页 |
| ·利率随机模型 | 第39-40页 |
| ·利率期限结构方程的极大似然估计法 | 第40-41页 |
| ·VaR 度量方法的实证分析 | 第41-49页 |
| ·德尔塔—正态分析法 | 第42-44页 |
| ·历史模拟法 | 第44-45页 |
| ·基于单因子利率期限结构方程的利率风险蒙特卡罗模拟 | 第45-49页 |
| ·三种计算方法的结果比较 | 第49页 |
| ·我国商业银行利率风险度量分析 | 第49-51页 |
| ·我国商业银行利率风险大小 | 第49-50页 |
| ·我国商业银行利率风险的对策 | 第50-51页 |
| ·本文的有待改进之处 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第55-56页 |