| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·金融市场期权定价综述 | 第12-13页 |
| ·干散货航运市场运价指数期权定价综述 | 第13-16页 |
| ·本文研究的主要课题及方法 | 第16-17页 |
| 第2章 金融期权与航运市场 | 第17-29页 |
| ·金融衍生品及期权相关介绍 | 第17-20页 |
| ·运费衍生品交易 | 第20-21页 |
| ·航运市场的海运衍生品交易成员分类 | 第21-23页 |
| ·金融衍生品在航运市场中的应用现状 | 第23-27页 |
| ·海运期货合约交易 | 第23-24页 |
| ·远期运费合约交易 | 第24-25页 |
| ·运费期权交易 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 经典期权定价推导原理及相关理论研究 | 第29-35页 |
| ·经典期权定价公式及其原理分析 | 第29-31页 |
| ·经典期权定价公式分析 | 第29-31页 |
| ·经典期权定价的原理研究 | 第31页 |
| ·伊藤过程与伊藤定理 | 第31-32页 |
| ·原生资产价格变动模式的认证 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 干散货航运市场运价指数期权定价模型 | 第35-53页 |
| ·航运市场运价波动原因及特点 | 第35-41页 |
| ·干散货航运市场运价波动的原因分析 | 第35-39页 |
| ·航运市场运价波动的特点 | 第39-41页 |
| ·航运市场运价指数与股票的对比分析 | 第41-44页 |
| ·航运市场运价指数与股票的共性比较 | 第41-42页 |
| ·航运市场运价指数与股票的不同点比较 | 第42-43页 |
| ·航运市场运价指数期权定价的参数设定 | 第43-44页 |
| ·干散货航运市场运价指数期权定价模型的产生 | 第44-50页 |
| ·O—U过程 | 第44页 |
| ·构建航运市场运价指数变动的模型 | 第44-47页 |
| ·新模型求解 | 第47-50页 |
| ·影响干散货航运期权价值的因素分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 航运市场运价指数期权定价模型参数选择 | 第53-62页 |
| ·波动率随时间的变动状况及其估计方法 | 第53-57页 |
| ·历史波动率算法 | 第53-54页 |
| ·隐含波动率算法 | 第54-55页 |
| ·GARCH(p，q)模型算法 | 第55-57页 |
| ·远期运价指数波动率的估算 | 第57-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第6章 干散货航运市场运价指数期权定价模型的实证应用 | 第62-67页 |
| ·运用新模型计算运价指数期权价格 | 第62-64页 |
| ·运用运价指数期权进行保值的效果分析 | 第64-67页 |
| 第7章 结论 | 第67-70页 |
| ·本文研究结论 | 第67页 |
| ·本文研究启示 | 第67-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 A: Black-Scholes期权定价建模推导方法 | 第73-75页 |
| 附录 B: Black-Scholes模型的风险中性定价解法 | 第75-80页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 研究生履历 | 第82页 |
