极值理论在测度中国股市VaR中的应用与比较
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法与论文框架 | 第10-11页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外的实证研究 | 第11-13页 |
| ·国内的实证研究 | 第13-17页 |
| 3 研究方法与VaR模型选择 | 第17-34页 |
| ·VaR的基本思想及其应用 | 第17-20页 |
| ·传统的VaR测度方法 | 第20-22页 |
| ·极值理论基础 | 第22-26页 |
| ·极值分布 | 第22-23页 |
| ·吸引场 | 第23-25页 |
| ·广义Pareto分布 | 第25-26页 |
| ·极值VaR模型 | 第26-34页 |
| ·区块最大法(BMM模型) | 第26-30页 |
| ·GPD模型 | 第30-33页 |
| ·GARCH-GPD模型 | 第33-34页 |
| 4 对中国股市的实证研究 | 第34-63页 |
| ·传统的VaR测度方法 | 第36-38页 |
| ·正态分布与t-分布 | 第36页 |
| ·历史模拟法 | 第36-37页 |
| ·方差协方差法 | 第37页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第37-38页 |
| ·统计性描述和正态性检验 | 第38-40页 |
| ·BMM模型 | 第40-49页 |
| ·以5个样本为一区块 | 第40-42页 |
| ·以10个样本为一区块 | 第42-44页 |
| ·以20个样本为一区块 | 第44-46页 |
| ·渐进分布类型 | 第46-48页 |
| ·BMM模型下的VaR估计 | 第48-49页 |
| ·GPD模型 | 第49-51页 |
| ·GARCH-GPD模型 | 第51-54页 |
| ·VaR模型的返回测试 | 第54-60页 |
| ·尾部的厚度 | 第60-63页 |
| 5 结论与展望 | 第63-67页 |
| ·研究结论与意义 | 第63-64页 |
| ·未来的研究方向 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-74页 |
| 附录 | 第74-79页 |
| 附录一: GARCH模型参数估计结果 | 第74-76页 |
| 附录二: Bootstrap方法输出结果 | 第76-79页 |
| 后记 | 第79页 |
