从紧货币政策对股票价格影响的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-32页 |
| ·研究背景 | 第7-22页 |
| ·从紧货币政策的宏观背景 | 第7-12页 |
| ·股票市场发展现状 | 第12-14页 |
| ·央行从紧货币政策的操作概况 | 第14-22页 |
| ·研究意义和目的 | 第22-23页 |
| ·研究意义 | 第22页 |
| ·研究目的 | 第22-23页 |
| ·国内外研究现状 | 第23-29页 |
| ·国外研究现状 | 第23-25页 |
| ·国内研究现状 | 第25-29页 |
| ·研究内容及框架 | 第29-31页 |
| ·研究方法 | 第31-32页 |
| 第2章 从紧货币政策影响股票价格的理论研究 | 第32-42页 |
| ·上调存款准备金率影响股票价格的理论分析 | 第32-35页 |
| ·存款准备金政策影响股票价格的一般原理 | 第32-33页 |
| ·上调存款准备金率影响股票价格的机理分析 | 第33-35页 |
| ·公开市场操作影响股票价格的理论分析 | 第35-37页 |
| ·公开市场业务与股票市场的关联机制 | 第35-36页 |
| ·公开市场业务影响股票价格的机理分析 | 第36-37页 |
| ·上调存贷款基准利率影响股票价格的理论分析 | 第37-40页 |
| ·存贷基准利率与股票价格关系的理论模型 | 第38-39页 |
| ·上调存贷基准利率影响股票价格的机理分析 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 第3章 上调存款准备金率影响股票价格的实证研究 | 第42-51页 |
| ·我国存款准备金率与股票价格的联动效应分析 | 第42-44页 |
| ·上调存款准备金率影响股票价格的实证研究 | 第44-50页 |
| ·变量与方法选择 | 第44-45页 |
| ·单位根检验 | 第45-46页 |
| ·Johansen协整检验 | 第46-47页 |
| ·Grange因果检验 | 第47-48页 |
| ·VAR模型的构建及脉冲响应 | 第48-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第4章 公开市场操作影响股票价格的实证研究 | 第51-66页 |
| ·我国公开市场业务与股票价格的联动效应分析 | 第51-53页 |
| ·公开市场操作影响股票价格的实证研究 | 第53-64页 |
| ·变量与方法选择 | 第53-55页 |
| ·三月期央行票据利率对股票价格影响的实证分析 | 第55-60页 |
| ·一年期央行票据利率对股票价格影响的实证分析 | 第60-64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 第5章 上调存贷款基准利率影响股票价格的实证研究 | 第66-76页 |
| ·我国存贷基准利率与股票价格的联动效应分析 | 第66-68页 |
| ·上调存贷基准利率影响股票价格的实证研究 | 第68-74页 |
| ·变量与方法选择 | 第68-70页 |
| ·单位根检验 | 第70-71页 |
| ·Johansen协整检验 | 第71-72页 |
| ·Granger因果检验 | 第72页 |
| ·VAR模型构建及脉冲响应 | 第72-74页 |
| ·小结 | 第74-76页 |
| 第6章 调控效果不显著原因分析及对策建议 | 第76-80页 |
| ·调控效果不显著原因分析 | 第76-78页 |
| ·对策建议 | 第78-80页 |
| 第7章 结论及展望 | 第80-84页 |
| ·研究结论 | 第80-82页 |
| ·展望 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-90页 |
| 附录1 | 第90-92页 |
| 附录2 | 第92-103页 |
| 附录3 | 第103-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第106页 |
