股指期货均方动态对冲策略研究

摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-9页
第一章 绪论	第9-20页
·选题背景和意义	第9-11页
·文献综述	第11-17页
·本文的特色和创新	第17-18页
·研究架构和方法	第18-20页
第二章 股指期货风险对冲评析	第20-32页
·股指期货风险对冲的基本概念与原理	第20-21页
·股指期货风险对冲的类型	第21-23页
·股指期货风险对冲的主体	第23-27页
·股指期货风险对冲的本质、流程和策略设计	第27-30页
·小结	第30-32页
第三章 股指期货均方动态对冲策略	第32-38页
·模型基本假设	第32页
·股指期货市场上的对冲比	第32-33页
·股指期货均方动态对冲策略基本模型	第33-35页
·对模型的进一步处理	第35-36页
·小结	第36-38页
第四章 股指期货动态对冲策略实证研究	第38-43页
·数据选取	第38-40页
·长期均衡关系分析	第40-41页
·估计最优对冲比	第41-42页
·小结	第42-43页
第五章 动态模型有效性检验及比较研究	第43-47页
·动态模型的有效性检验	第43-44页
·与最小方差对冲策略的比较研究	第44-46页
·小结	第46-47页
第六章 结论与展望	第47-49页
·结论	第47-48页
·研究展望	第48-49页
参考文献	第49-52页
附录	第52-53页
附注	第53-54页
致谢	第54-55页