添加现实因子的风险模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-14页 |
| ·风险理论的研究现状和发展趋势 | 第7-9页 |
| ·几种常见的风险模型 | 第9-10页 |
| ·经典的连续型风险模型 | 第9页 |
| ·经典的离散型风险模型 | 第9页 |
| ·二元双Poisson风险模型 | 第9-10页 |
| ·带干扰项的风险模型 | 第10页 |
| ·本文的重要概念及定理 | 第10-14页 |
| ·破产时刻 | 第10页 |
| ·破产概率 | 第10-11页 |
| ·矩母函数 | 第11-12页 |
| ·齐次泊松过程 | 第12页 |
| ·复合泊松过程 | 第12页 |
| ·调节系数 | 第12-13页 |
| ·破产概率的Lundberg指数型上界 | 第13-14页 |
| 2. 添加现实因子的保险模型 | 第14-36页 |
| ·有关保费的计算问题 | 第14-17页 |
| ·由零效用原理计算保费 | 第14-15页 |
| ·由指数效用函数计算保费 | 第15-17页 |
| ·二元双Poisson风险模型 | 第17-20页 |
| ·模型的建立 | 第17-18页 |
| ·二元双Poisson风险模型的性质 | 第18-20页 |
| ·添加利息率因子情况下的保险模型 | 第20-24页 |
| ·模型的建立 | 第20-22页 |
| ·模型的性质 | 第22-24页 |
| ·一个带随机游动项的保险模型的扩展 | 第24-30页 |
| ·模型的建立 | 第24-25页 |
| ·有关模型的性质及定理 | 第25-29页 |
| ·模型的破产概率 | 第29-30页 |
| ·基于Poisson分布模型的一个实例 | 第30-36页 |
| ·理赔次数的估计 | 第31-33页 |
| ·保费的计算 | 第33-36页 |
| 3. 基于δ-冲击模型的一种保险模型 | 第36-42页 |
| ·冲击模型概述 | 第36-38页 |
| ·累积模型 | 第36页 |
| ·极端值模型 | 第36-37页 |
| ·连续性模型 | 第37-38页 |
| ·δ-冲击模型 | 第38页 |
| ·基于δ-冲击模型的保险模型 | 第38-42页 |
| ·模型的建立 | 第39-40页 |
| ·模型的一些性质 | 第40-42页 |
| 4. 结论和展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 作者在读研期间的研究成果 | 第47页 |
