| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·现代投资组合理论综述 | 第7-12页 |
| ·对现代投资组合选择理论的简要评述 | 第12-13页 |
| ·本文的结构与主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 机会约束下的均值—半绝对离差投资组合模型 | 第15-33页 |
| ·引言 | 第15-17页 |
| ·模型建立 | 第17-19页 |
| ·凸性结果 | 第19-22页 |
| ·对称概率分布 | 第19-20页 |
| ·具有正偏度的概率分布 | 第20页 |
| ·基于t分布的确定性等价模型 | 第20-22页 |
| ·分位数近似 | 第22-24页 |
| ·实证分析 | 第24-32页 |
| ·数据的选取及计算 | 第24-25页 |
| ·计算结果及分析 | 第25-29页 |
| ·与机会约束下的均值-方差模型的比较分析 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 SAA方法求解机会约束下的半绝对离差投资组合模型 | 第33-49页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·SAA方法的统计性质 | 第34-39页 |
| ·基于SAA方法的近似模型 | 第39-42页 |
| ·SAA方法近似模型的计算分析 | 第42-47页 |
| ·模型求解算法 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 有市场摩擦的机会约束下的半绝对离差投资组合模型 | 第49-56页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·市场摩擦因素 | 第49-51页 |
| ·交易费用 | 第49-51页 |
| ·基数约束 | 第51页 |
| ·买进临界约束 | 第51页 |
| ·有市场摩擦的机会约束下半绝对离差模型的建立 | 第51-52页 |
| ·基于SAA方法的模型求解与实证分析 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 攻读硕士期间发表论文及参加科研情况 | 第67-68页 |