| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题的背景 | 第10页 |
| ·国内外研究现状及其文献综述 | 第10-15页 |
| ·本文的主要内容、研究方法及创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 可转换债券的介绍 | 第17-26页 |
| ·可转换债券的定义及基本特征 | 第17-18页 |
| ·可转换债券与普通债券的关系 | 第18-20页 |
| ·可转换债券的要素 | 第20-24页 |
| ·可转换债券的其他要素 | 第24-26页 |
| 第3章 可转债的期权定价方法 | 第26-36页 |
| ·Black-Scheles期权定价模型 | 第27-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第29-33页 |
| ·有限差分法 | 第33-36页 |
| 第4章 可转换债券模型的建立 | 第36-50页 |
| ·模型的基本假定 | 第36-37页 |
| ·可转债定价模型和 MonteCarlo计算方法 | 第37-40页 |
| ·波动率模型 | 第40-50页 |
| 第5章 实证分析 | 第50-57页 |
| ·个债资料 | 第51页 |
| ·无风险利率的选取 | 第51页 |
| ·实证结果 | 第51-57页 |
| 第6章 附录 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |